如何寻找适合自己的交易系统（如何巧用期货技术分析）

本文导读目录：

1、如何寻找适合自己的交易系统

2、如何巧用期货技术分析

3、如何平衡期市收益和风险

4、如何建立程序化交易系统

5、如何开始炒期货

如何寻找适合自己的交易系统

在期货市场上，如果想要成功，有一点非常重要，就是一定要找一套适合自己的交易系统。一定要符合你自己个性，拥有完善的交易思想、细致的市场分析，以及整体操作的方案，这些因素都至关重要。

什么是交易系统？以下介绍下相关的期货基础知识。

交易系统是一套完整的交易规则体系。首先需要设计良好，而且对投资决策中的各个相关环节都能够作出相应明确的规定，这些规定还必须都是客观的、唯一的。另外还需要符合使用者的心理特征，可以为投资对象提供统计特征及投资资金的风险特征等。

交易系统的特点就是完整性和客观性。它确保了交易系统结果的可重复性。也就是说，理论上来，如果使用条件完全相同，即便是不同的使用者，操作结果也是完全相同的。系统的可重复性就说明了方法的科学性，系统交易方法就是一种科学型的投资交易方法。

多数的投资人经常将决策的重点放在对市场分析和判断上，其实这种看法非常偏颇。因为，想成为成功的投资者，不仅需要正确进行市场分析，还需要正确进行风险管理和正确进行心理控制。三者之间，最重要的是心理控制、然后是风险管理，再次是分析技能，即所谓的3M（Mind、Money、Market）系统。

举例说明，如果对市场的判断在投资行为的重要性中只占百分之一而已，被大多数投资人忽略的东西才是投资行为中的决定性因素。市场分析是管理的前提，只有正确的市场分析才能建立起具有正期望值的交易系统，风险管理只有在正期望值的交易系统下才能发挥其最大效用，而心理控制正是两者的联系桥梁和纽带。如果心理素质不好，往往会偏离正确的市场分析方法，常常会背离风险管理的基本原则。

如果想在效率市场得到持续稳定的赢利，必须成功的解决以下问题：

1、在高度随机的价格波动中，如何寻找非随机的部分；

2、如何有效的控制自身的心理弱点，使自己的理性决策不受影响。

很多实践证明，交易系统在上述两方面都是投资人的有力助手。

在进入市场的时候，多数投资者对市场的认识并不系统。很多根据对市场的某种认识，就片面的承认或否认一种交易思路，其实要想客观的评价一种交易方法，就需要要确认该方法在统计概率意义上的有效性。不管是随机还是非随机的价格波动中，不具备统计意义有效性的部分，只能给投资人以局部获胜的机会，而没有长期稳定获胜的可能性。

交易系统的设计和评价方式可以帮助投资者克服对方法认识的盲目性和片面性。

交易系统还可以有效的控制风险。不使用交易系统很难准确而系统的控制风险。不使用交易系统做指导，很难定量评估进场的风险，很难评估单次交易的风险在总体风险中的意义。交易系统可以明确的每次交易的预期利润率、预期最大亏损、预期损失金额、预期连续赢利次数、预期连续亏损次数等。

交易系统的最大功用就是可以帮助投资人有效的克服心理弱点，使交易决策的过程更加程序化、公开化、理性化。

如何巧用期货技术分析

如何巧用期货技术分析？技术分析是一门应用社会心理学科，是一种通过分析群体行为来获利的技能。技术分析结合了科学和艺术，融和了客观和主观，它基于量化的方法，但追踪的是永远不能做到客观的大众心理。

如何巧用期货技术分析一、多种技术工具搭配使用才能提高胜算

技术图表、形态、指标和其他技术工具都是观察市场大众心理的窗口，各种技术工具通过不同的视角来告诉观察者市场的真相。但是，单一的技术指标给投资者呈现的只是市场的一个侧面，而不是完全的、整体的影像。所以仅仅依靠单一的技术工具来窥探大众心理，就难免陷入管窥蠡测的误区。比如，在日线图上出现MACD直柱和价格运行的背离是很有交易价值的，它代表了市场反转的可能，但是，MACD背离这样的可靠模式偶尔也会失败。当一个超强的反转信号失效时，那表明基本面已经发生了变化，价格将继续按原有趋势运行。这时候基于背离做出的反向建仓头寸要尽快止损退出，等待三重背离乃至四重背离的出现再进场。

其实，不同的指标反映了不同的大众心理行为侧面，为了更看清市场的本质，我们需要将这些工具搭配使用。笔者的实践体会是，几个指标组合使用可以反映市场映像更大的局部，但还不是整体。不过，如果选用得当，再加上人的经验判断，基本能够勾勒出市场的全貌。优秀的系统往往使用了搭配合理的多个工具，使它们的负面效应互相抵消，同时它们的优点不受影响，可以成为武装自己的利器。比如短线中的KDJ+RSI+DMI组合运用，长线中的EXPMA+DMA+BBI等。每个投资者都可以根据自己的个性和风险承受程度，来选择几个适合自己的分析和交易工具，形成一套适合自己的解盘判势方法。

如何巧用期货技术分析二、技术工具应“识时机”灵活选用才能发挥功效

进一步地看，即便是指标的组合使用也要看市场处于何种阶段，只有当市场进入某些特定阶段时，它们才能体现出较强的功效。

我们通常把所有的指标分成三组：趋势跟踪指标、摆动指标和综合指标。无论何时使用指标，我们必须知道它属于哪一组，因为每一组都有它的优势和劣势。如果不分青红皂白，在市场运行的每一个阶段都平均而缺乏重点地使用同样的技术工具，其效果会大打折扣。

有些投资者喜欢追逐不断传出的消息或利用短期技术信号来决定短线的操作。要知道，市场主力基于战略构思也会执行短线战术策略，即怎么充分利用大多投资者对市场的短期理解来进行对应的短线交易。可以说主力的短线交易绝大多数是反消息面、反技术的操作。但与此对应的是，普通投资者则是跟随消息面的“应该”指引，或跟随超短期技术发出的买卖信号进行“逻辑”的交易。结果往往是消息面的“应该”变成“南辕北辙”，技术面的“踌躇满志”变成“大相径庭”。在这种情景下，大部分技术指标将变得效用受限。

此外，市场主力也常利用价格形态与技术指标进行“骗线”——实施诱多与诱空的把戏。出现这种情形时，技术面会失效，主力会刻意制造一个与市场传统思维完全相反的技术氛围，比如跌破支撑线、升破阻力线。投资者如果按照技术表象思考，就会掉进陷阱。而基本面在这种诱多或诱空的情况下会更显无能，你会看见基本面对市场牵强附会的各种解读。这种技术与基本面都失效的陷阱，一般投资者甚至很多混迹金融市场多年的老手都难免“中招”。这时，技术信号反而成为主力捕猎施放的诱饵。面对这种情形，投资者对“市场行为涵盖一切信息”这一假设可能会有更深的理解。

总之，使用技术工具也要注意“有所为，有所不为”的道理。笔者认为，技术分析的艺术部分，就是调和各类工具的矛盾，“识时机”地调遣使用，以发挥它们的功效。

如何巧用期货技术分析三、技术工具必须以基本面为依托才能真正建立优势

是不是在观念上将技术分析视为圭臬，对方法运用得炉火纯青，就能驰骋于风险市场，潇洒地游走于各品种之间呢？我觉得还不够。

对市场阶段性的定性往往需要从技术层面以外的基本面入手，而非通过技术面本身，技术分析不宜独立于基本面而存在。如果技术分析完全脱离基本面，对利用杠杆交易的市场而言，则很可能只是对技术分析的低级运用，让技术分析沦落为短线频繁交易的投机工具。有些短线投机者交易主要参考的是技术指标，其次是跟踪当日的数据和消息面。但当价格处于盘整使得技术面模糊，消息面上则今天利多、明天利空时，依靠的就是运气了。

在行情突破的初期，中短期技术面往往都显示出明显的波段运行迹象，这些人信心满怀地入市，但市场大多时候并不会如投资者预期得那样单边运行。当顺应技术指引的波段迟迟没有进一步放大，而短期技术面上的波段指示又因为价格已经逆向波动渐渐消失掉时，这些人波段或中期操作的初衷便开始发生动摇，开始止损。由于复仇的心态作祟，又反向猛扑。结果，渐渐演化为每日劳作的短线操作。这种短线交易可能不会让你在某一次交易中形成重创，但多次遭遇止损后将被“砍”成重伤，投资心理无疑也会受到重创。最终心态从过度浮躁转为过度狐疑，失去对市场客观的感知，以至于当真正波段行情启动时因为狐疑错过了机会，浮躁的追涨杀跌失衡心态又起，结果常常又追逐在价格运行的末梢。在这种技术分析的低级运用中，囿于对基本面视野的茫然，投资者操作或持仓的心总是悬在空中时惶时恐。这一例子也告诉我们，“价格沿趋势运动”需要从宏观上着眼，而不是在微观上细究。

但是利用技术分析工具构建起自己的交易系统后，就能踏入理想境地吗？近年来流行的“三重滤网交易系统”讲的就是从大的时间框架中来确定你的操作战略，并以此作为必要条件在自己喜欢或者习惯的时间框架内决定战术策略，而在更小的时间框架下来选择进场和出场点。我们知道，市场会像太极一样在不同时间周期发生多空阴阳转化，大周期涵盖小周期，大循环包罗小循环。该系统实际是利用大小周期在某一阶段产生的同向共振来盈利，这已算是更高层次的技术运用了。但是，笔者认为，他只讲对了一半。为什么这么说呢？要知道，大周期决定了长期方向，小周期应该会顺应大周期变动的方向，这是从长周期的稳定性角度来讲的；但是，我们需要注意到事物的另一面：大周期有反应滞后的缺陷。

大家都知道长期均线不如短期均线灵敏的道理，是因为大周期的变化是从小周期孕育出来的，大的周期的反转恰恰是先从秒、分开始，然后是时、日，再到周乃至月、季、年来形成这样的阴阳转化的。在市场面临大的反转阶段，大周期是由小周期演变而来的。当出现这种情况时，一个投资者偏偏拿着大周期作为方向目标，难免会误入歧途。因为小周期已经开始转向，已经成为了新的真正的方向时，由于你笃信要与大周期保持一致，但等大周期发出反转信号，行情已经反向走了很长一段路了。其实，投资者进场前应该仔细想想，从理论上讲，一旦你跳进市场，这一瞬间或下一秒都可能成为市场反转的开始，如果你死抱顺长周期的美好幻想，那往往是你梦靥的开始。脱离基本面单纯地运用技术分析来操作，其滞后性的特点迟早会让你不幸与反转或者迅疾猛烈的折返撞车。

可见，稳定性和滞后性是一对矛盾统一体，需要投资者辩证地去看待。交易永远是一种概率的游戏。如果你恰当地运用好资金和风险控制，那么该系统会让你保持统计意义上的正数学期望值，毅力和纪律才是你正值的保障。可是对那些缺乏风险保护意识和手段的新手来讲，单纯的系统运用，如果碰上上述的反转情况，哪怕碰上那么一次，都有可能让你形成投资重伤或残废。

当然，严格止损和有效资金管理可以让这套系统发挥一定的功效，但从更高的分析层面来讲，投资者必须从基本面角度来研究驱动价格运行的长期因素，这会让自己的操作方向风险大大降低，交易得更有底气。

我们经常能听到有些人宣扬技术分析应该脱离基本面而独立的说辞，这可能是因为这些人对技术以外的一切信息解读剖析乏力，他们所谓的中期方向来源于“历史会重演”的教条，有条理的理性投资者从这些人的技术分析信息中可能看不出什么有说服力的中期论据。所以，笔者认为，要想全面驾驭市场，基本面分析绝不能偏废，单靠技术分析在市场生存至少会很辛苦。

在实践中，笔者更倾向于采用基本分析方法对阶段性的经济数据加以提炼加工，利用全面的知识结构来观察股票市场、货币市场、债券市场、外汇市场等各个金融市场的变化，进行体系化的思考，寻找并梳理出影响各个商品价格变化的主要因素进行定调。当技术上出现顺向信号时，才在交易上将其充分的利用，技术分析的主要功能应该是辅助基本面战略的战术手段。

市场有运行规律，却无一个固定的应用模式。只有那些睿哲者手握“技术”武器，洞达无遗，方能将其发挥的淋漓尽致。

如何平衡期市收益和风险

期货市场是公平的，如果你不贪婪，这是个很容易赚钱的市场。这就是为什么当你持有小单时感觉容易赚钱，而当你增加仓位到较大比例时，你感觉亏钱的概率要大些。那么如何平衡期市收益和风险呢。

这是因为当你的单量较小时，你的判断和操作都是理性和客观的，而当你的仓位较重时，期货保证金交易机制在放大可能的收益的同时，也放大了你的风险、放大了你的恐惧，从而导致你的判断和操作发生失误。因此，如何平衡收益和风险就成为期货市场永恒的课题。在期货交易中，也就是如何平衡你的期望收益率、市场可能的涨跌幅度和安全的建仓比例。

设C是股指期货合约乘数，N为买卖的合约张数，λF为期货公司收取的保证金比例，初始资金为M。假设投资者以I1价格开仓买入股指期货后，股指期货从I1变动到I2。大部分情况下，投资者要解决的问题是，在单笔交易的日期望收益率R1以及股指期货涨跌幅度R确定的情况下，安全的最大建仓比例K是多大？假设投资者买入股指期货合约N张，根据问题的定义，在忽略交易手续费和佣金的情况下可得到下面的关系式：

MK=I1CNλF

(I2-I1)CN=R1M

整理后可以得到给定期望收益率R1以及股指期货涨跌幅度R情况下，建仓比例K的计算公式：

K=R1λF/R

上式中，股指期货涨跌幅度R=(I2-I1)/I1，也可以作为投资者对市场的预期波动幅度。投资者也可以用股指期货日平均涨跌幅度R、建仓比例K和期货公司收取的保证金比例λF来推算你当日可能的预期收益率R1=RK/λF。

可见，在可能的涨幅R可以大致确定的情况下，合理的建仓比例K取决于期望收益率的大小R1。根据统计数据，沪深300指数日平均波动幅度R约为2%。假设股指期货每天的波动幅度与现货指数的波动幅度一致，并且投资者期望每天的预期收益率R1为1%，则合理建仓比例K为5%。大资金每天开仓比例仅仅5%，一天微挣1%，一个月复利可达到22%。如果期望收益率R1提高到2%，则合理建仓比例K也才达到10%。在这种情况下，一天小挣2%，一个月复利将达到48%。而有期货交易经验的投资者都知道，每次交易的建仓比例如果控制在10%以下，稍有技术分析的投资者一般都能获得较好的收益率。依此类推，建仓比例K提高到15%，则日期望收益率R1可达到3%。若建仓比例K提高到30%，则日期望收益率R1上升到6%。如果满仓操作，日期望收益率将达到20%。

值得指出的是，上面公式中的R是待定的，可根据技术分析确定大致的短期上涨目标位，代入上式后就可得到在期望收益率确定的情况下的最大建仓比例。这里之所以强调期望收益率，是因为市场给投资者的机会不会总是很离谱，即使顶尖的投资者高手如巴菲特，每年的投资回报率也才有30%，因此，投资者在设定自己的预期收益率时要考虑到市场的平均回报率，按照这个平均回报率反推自己的期望收益率，再根据股指期货每天的平均波动幅度推出比较安全的建仓比例。

如何建立程序化交易系统

随着中国期货市场的发展，期货投资者开始从盲目交易转向理性投资，程序化交易系统也越来越受到投资者的关注。那么，如何建立程序化交易系统呢？

期货交易系统是一套完善的交易规则，交易规则应当是客观的、量化的、唯一的，它严格规定了投资的各个环节，要求投资者完全按照其规则进行操作。一个好的交易系统，必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。将实践证明能够获得长期、稳定收益的交易规则通过计算机语言实现自动化交易，即为程序化交易系统。

1.交易系统优点

(1)树立投资理念。消除交易中的主观随意性，减少下单前的恐惧、持仓中的焦虑和平仓后的懊悔。

(2)保证交易的连贯性。投资者按照交易系统给出的信号交易，确保交易思路的连贯性。

(3)有效控制交易风险。交易系统中的风险管理和资金管理为投资者建立了有效的风险控制系统。

(4)让利润充分增长。好的交易系统不仅能够给出进场点，同时也能给出止损点以及发生风险的概率，从而确保在将损失降至最低的前提下让利润充分增长。

2.设计交易系统的原则

(1)了解自己的交易风格。(2)适合自己的交易风格。好的交易系统适合自己的个性，有完整的交易思想、市场分析和操作方案。(3)评估交易系统。好的交易系统必须具备可操作性，有明确的交易信号、控制风险的能力、稳定的获利能力并且能够经受住市场的反复考验。

3.交易系统设计步骤

(1)提出交易策略。(2)筛选交易对象。选择流动性高、成交量大、有完整数据的品种。(3)交易策略公式化。将交易策略转化成数学公式或计算机语言。(4)交易系统的统计检验。包括：净利润、最大盈利和最大亏损、最大连续盈利次数与最大连续亏损次数、最大投资本金损失比率、总交易次数、盈利次数比率与亏损次数比率、平均盈利额与平均亏损额之比。(5)交易系统的优化。包括：微调交易规则、微调系统参数。(6)交易系统的外推检验。指在对交易系统所有参数全部固定后，使用多重市场数据再次对交易系统进行检验。(7)交易系统的实战检验。(8)交易系统的检测与维护。保持交易系统的稳定性，并根据市场变化做适当修正。

4.交易系统的内容

(1)市场分析--买卖什么。(2)时机选择--何时买卖。(3)风险控制--何时止损。(4)持仓时间--何时退出。(5)资金管理--买卖多少。(6)交易心态--性格经验。

以上内容就是本文关于如何建立程序化交易系统的简单介绍，想了解更多期货程序化交易的简单介绍，请关注彩云红期货网相关期货知识栏目。

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如何开始炒期货

如何开始炒期货：由于今年证券市场行情不好，越来越多的股民进入期货市场，但是炒期货和炒股却有许多不同，以下列出几点供新入期货市场的投资者们参考：

1、三分之一仓位，最多半仓操作。炒期货更注重资金管理，不能满仓操作，由于期货合约是保证金交易，而且合约是有时间限定的，因此要充分注意帐户的资金余额。许多投资者炒股票喜欢满仓操作，炒期货却要不得，如果满仓操作随便一个小波动可能就会让你的帐户被强行平仓。

2、克制短线操作的冲动。由于期货是T+0交易，许多投资者有短线操作的冲动。而且往往由于一些期货公司为了提高交易费收入，不断的建议投资者，进行波段操作，短线操作。其实短线操作对于绝大多数投资者来说就是死亡加速器。除非投资者的天赋极高盘感极好，能难有能长期稳定盈利的。

3、要有一个交易策略并长期坚持下来，交易策略并没有那么深奥。交易策略一般包括止损条件，止赢条件以及入场时机。只要你有一个交易策略并能够长期坚持下来，你的胜算就会远远超出那些没有交易策略的人。至于采用什么交易策略，前人已经留下了许多著作，比如海龟交易法则等等，投资者可以选择一个，并加以改造成为自己的交易策略，这些经典的策略现在依然适用，关键是能否严格遵守，并坚持下来。

4、选择一个好的经纪人或指导老师，一般的期货投资者第一年很少有盈利的，基本都在交学费，所以找一个好的经纪人或指导老师是降低学费的最好办法。什么样的经纪人适合你。首先不要找没有的经验经纪人，因为他很难能给你什么指导，他的信息都是公司提供的，等到他的信息传到你，要么滞后，要么会遗漏。其次不要找短线高手，他一定不适合你，他的思路和操作太快你跟不上，新手很难学得会。你应该找一个做长线投资的，一个方向能够持有半年，一年甚至两三年以上的。从10万做到100万是不容易的，如果你很轻易从10万做到100万，那么也会很容易从100万降低到10万，甚至赔光。从10万做到100万，1000万甚至上亿的人，没有一个不是做长线的，他们根据经济周期和价格波动周期，在低位建仓，在高位逐步出仓，有人称之为“坐庄”，其实这叫期货战略投资，成熟的机构投资者都是这样在运作，因为经济规律大势所趋，当然这需要深厚的经济理论基础，所以能找一个既有深厚理论功底，又有实际操作经验的人做为你的老师是你一生的福气。

5、需要学习，任何一项投资都需要学习。炒股，炒期货更是如此，没有哪一项投资像炒股炒期货那么直接，从钱变成钱，连税都不用交，因此更需要学习。看几本经典的期货交易技术书籍很有必要，但是想长期盈利，仅看交易技术的书籍是远远不够的，要关心现货商品的情况，要对影响现货价格走势的各种指标了如指掌，并确定各项指标的权重。约翰.墨菲的期货市场技术分析是期货人员人手一册的书籍，但是学过这本书的人，输赢也是一半对一半，这是期货市场规则决定了的，期货市场中再好的行情，再差的行情都是输赢各半，其实准确来说输的要更多些，因为被期货公司和交易所赚去了不少交易手续费。但期货市场中永远不会有如上半年股市那样的惨烈情况，亏损30%算是高手。

6、需要实战，只做模拟盘是不行的，心理这一关过不去，就像学游泳一样，没有进入泳池永远学不会。

7、新手可以考虑参加期货培训。关于培训班，现在有形形色色的培训班，新期货投资者可以根据自身情况选择培训机构。一般来说，培训机构可以分成以下几类，一是交易所，期货公司为培育客户提供的期货常识普及型教育培训。二类是私募或居间人为招揽客户提供的期货培训。还有一类是作为中立机构的高等院校提供的期货学历教育和行业培训，一般包括初、中、高端期货培训和期货就业培训班。具体的培训班上百度很容易搜索得到。高等院校提供期货教育培训的有中国农大，上海财经，北京工商大学，北京物质学院，中南财经。其中期货培训成规模的当属中国农大，证券培训当属上财。

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