沪深300股指期货交易代码（沪深300股指期货交易合约的规则是什么）

本文导读目录：

1、沪深300股指期货交易代码

2、沪深300股指期货交易合约的规则是什么

3、沪深300股指期货交易简介

沪深300股指期货交易代码

沪深300股指期货交易代码：沪深300股票指数由中证指数公司编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。沪深300指数以2004年12月31日为基日，基日点位1000点·沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本，其中沪市有179只，深市121只样本选择标准为规模大，流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。作为一种商品。

股指期货代码是字母IF开头的，后面的数字是月份。

交易产品

沪深当月合约IFL0 沪深下月合约IFL1 沪深下季合约IFL2 沪深隔季合约IFL3

沪深300股指期货

沪深300股指期货

交易制度

日内交易双向交易制度(可买涨买跌，当日建仓即可平仓)

涨跌幅限制

±10%

交易时间

交易日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00

杠杆比例

100倍资金杠杆比例

交易单位

合约数，最少交易0.05合约数，最多交易100合约数

计费方法

每一个指数点为300元

波动点数

指数最小波动点数0.2点

沪深300股指期货交易合约的规则是什么

沪深300股指期货交易合约的规则是什么？股指期货作为具备规避市场风险功能的金融衍生品，其与股票现货市场间的联系一直是金融学研究的主要领域之一。沪深300股指期货交易是2010年4月中国推出首支股指期货合约—沪深300股指期货，虽然推出的时间较发达国家晚一些，但无疑对中国资本市场进一步深化、金融市场国际化等方面具有重要意义，是中国金融衍生品发展史上的里程碑。

回顾沪深300股指期货交易推出后近七年内中国股票现货市场与期货市场的发展进程，股指期货各项功能的发挥随着时间逐步完善，期货与现货市场发展整体比较平稳。但是，在2014年底至2015年底，中国股票期、现货市场发生了自股指期货推出以后幅度最大的一次市场波动，其中沪深300指数现货在涨幅超过100%后又下跌了45%，引起了国内投资市场巨大的反应。同时，以沪深300指数现货为标的物的沪深300股指期货交易也备受市场争议，不少投资者认为现货指数快速下跌、出现千股跌停的局面是股指期货做空交易所造成的。据此，本文将探究股指期货在中国金融市场上究竟是通过套期保值发挥稳定现货市场价格波动作用，还是因为期货交易投机性过强而加剧了现货市场价格波动。

使用沪深300股指期货交易推出以来至2016年底，六年半的日数据，以及针对此次市场大幅波动，根据市场波动趋势将其分为上涨期、下跌期和平稳期，并利用5分钟数据，分析在不同市场波动趋势下，沪深300股指期货对沪深300指数现货波动的影响是否会随着市场波动趋势的不同而不同。首先对目前已有的关于股指期货与指数现货间波动溢出效应的研究成果进行回顾并做以总结。其次，使用理论分析法分析股指期货对现货市场波动的内在影响和外在影响，由于中国股指期货推出较晚，与发达国家股指期货的发展存在一定差异，因此，再针对中国金融市场上股指期货如何影响现货市场波动进行理论分析。然后，进行实证分析，建立GARCH模型和TARCH模型对沪深300指数及其沪深300股指期货交易的波动情况进行分析，并建立BEKK--GARCH模型分析二者之间的波动溢出效应。

得出的主要结论为:(1)沪深300指数现货与期货市场在长期中存在双向波动溢出效应，指数现货的溢出效应稍强，沪深300股指期货交易对指数现货产生负的溢出效应;(2)在上涨期中，现货市场对新信息反应更敏感，并且波动在三个样本期中最剧烈;(3)下跌期中，股指期货对指数现货为单项引导关系，且股指期货的波动溢出效应最强，且对现货市场的波动有抑制作用。

沪深300股指期货交易简介

沪深300股指期货交易简介

指数

沪深300股票指数由中证指数公司编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。沪深300指数以2004年12月31日为基日，基日点位1000点·沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本，其中沪市有179只，深市121只样本选择标准为规模大，流动性好的股票。沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性。作为一种商品。

期货

沪深300股指期货是以沪深300指数作为标的物的期货品种，在2010年4月16日由中国金融期货交易所推出。

截至2006年7月18日，沪深300指数前15位成分股依次为：招商银行，民生银行，宝钢股份，长江电力，万科A，中国联通，贵州茅台，中国石化，五粮液，振华港机，上海机场，中国银行，深发展A，浦发银行，中兴通讯。中国金融期货交易所从2016年1月1日起调整股指期货开收市时间，即股指期货的集合竞价时间从每个交易日的9:25开始，较现在的9:15推后10分钟，收盘时间提前15分钟至15:00，调整股指期货合约交易时间主要目的是与现货股票市场保持一致。这一调整将影响沪深300指数、中证500和上证50股指期货。交易时间为上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，这种交易时间的安排，有利于股指期货实现价格发现的功能，方便投资者根据现货股票资产及价格情况调整套保策略，有效控制风险。

同商品期货相比，股指期货增加了市价指令。市价指令要求尽可能以市场最优价格成交，是国外交易所普遍采用的交易指令。根据有关安排，交易所和期货公司还将陆续推出止损指令等，不断丰富指令类型。

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