股指期货的基差怎么计算（股指期货的套保交易有哪些）
本文导读目录：
1、股指期货的基差怎么计算
2、股指期货的套保交易有哪些
3、股指期货的定义是什么
股指期货的基差怎么计算
股指期货基差=股指期货标的指数价格-股指期货价格。股指期货不是一种资产，它们并不表示实物股票或现货股指所具有的同等权益和潜在收益。因此，交易股指期货不能期望以相关股指的现货或现金价值相同的价格进行。
基差分为负数，正数，及零的三种市场情况。
1、基差为负的正常情况：
在正常的商品供求情况下，参考价持有成本及风险的原因，基差一般应为负数，也称为正向市场。基差为负，各月份合约的价格差距以持有成本为基础。理论上，负的基差有一上限，若基差绝对值超过持有成本，将引发套利行为，从而纠正其不合理的价差。
2、基差为正数的倒置市况(即期现倒挂)：
基差为正值，也称为反向市场，持有成本为负，近期价格高于远期价格。价差没有一定的上限，看短缺程度。
3、基差为零的市场情况：
当期货合约越接近交割期，基差越来越接近零。
在股指期货交易中，由于现货价格与期货价格波动不一致、从而基差波动不确定而导致的风险被称为基差风险。如果基差朝着有利方向变化，则不仅可以取得较好的套期保值效果，而且还可以获得额外的盈利；反之，不仅会影响套保效果，甚至还会蒙受损失。
股指期货的套保交易有哪些
股指期货的套保交易有：
1、多头套期保值
股票购买人如果准备在将来指定时间购买股票，就可以利用股票指数期货合约进行套期保值，建立股票指数期货合约多头，以期在股票价格上升后，用股票指数期货合约的收益来弥补在现货市场上高价购进的损失。
2、流通跨期保值
指同时卖出和买进两种不同月份的股票指数期货合约，以利用不同月份之间期货间的差价进行相反交易，从中获利。在跨期买卖中，投资者所注重的是月份之间的差价。
3、空头套期保值
如果股票持有者预测未来利率水平上升，致使股价下跌，就可以通过出售股票指数期货合约的办法来对其所持有的股票进行多头保值，用期货市场中空头的利润来弥补现货股票头寸的损失。
4、跨市保值
股票指数期货的跨市买卖是投资者在两个不同期货市场对两种类似的股票指数期货同时进行方向相反的交易，利用其间的差价从中获利。
5、发行跨期保值
一家公司发行股票时，通常是委托投资银行代理发行的。这种发行也存在一定的风险。为减少风险，便可以用股票指数期货进行保值。
股指期货的定义是什么
股指期货的定义是什么？股指期货（Share Price Index Futures），英文简称SPIF，全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖，到期后通过现金结算差价来进行交割。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。 股指期货是期货的一种，期货可以大致分为两大类，商品期货与金融期货。
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