期货程序化模型（期货稳定盈利方法）

本文导读目录：

1、期货程序化模型

2、期货稳定盈利方法

3、期货稳定盈利的方法

4、期货空单可以交割吗

期货程序化模型

期货程序化模型：针对一些对程序化不够了解并且想了解的朋友，本文做了如下总结，希望能帮助更多的朋友，客观合理的认识和选择程序化交易，为自己的财富积累插上最适合自己的翅膀。

一、程序化的理解

程序化一般分为两类模型，一类是趋势模型，一类是震荡模型，如果你想两者结合起来就要看自己的本事了，我的建议是程序化需要不停的去完美，但千万不能追求完美，以下所说模型都是趋势模型；

程序化一种工具，帮助你积累财富的工具，却不是一种暴利的赚钱方式，程序化模型有好坏之分，程序化赚钱的前提是一个好的模型，程序赚钱的关键是坚持的执行，程序赚钱的精髓就是在确定最终使用模型之后，彻底的放弃你对金融市场的一切理解和交易技能．就像武侠小说里说的，想练成最上层的功夫，就应该先废掉所有的武功．

二、程序化模型的选择与辨别

如果有人告诉你他的程序化能在不长的时间内，让你的资金翻几番，那你要为他的言语或者他的程序打个折扣，但是如果对方又能拿出不错的图形或者非常漂亮的收盘测试结果放在你的面前，你又当如何说服自己是相信还是不相信？以下内容就是帮助你如何辨别好坏模型．

1．测试时间：一个好的程序化必须经得起时间周期的测试，如果一个程序化，结果很漂亮，周期却只有一两个月，不可信；

2．使用资金：很多人贴出来的漂亮测试结果，使用资金常常是８０％或者其它百分比，但这些都是不合理的选择，因为金融市场资金管理很重要，在行情好时候，资金使用越高，收益越大，行情不好时，资金使用越高亏损越大，但我们无法去判断接下来的行情会如何，所以，历史测试的结果使用百分比的开仓方式是不合理，这也就是为什么，有时候会出现，资金使用率为８０％是，测试结果是亏损的，而且使用率为４０％时又是赢利的．总而言之，资金使用时应该选择固定的手数进行测试，不管他的行情如何，永不加仓或减仓，来测试一个模型更为合理；

3、测试方式：开盘价和收盘价测试均有其不合理性，趋势模型一般以趋势逆转点为开仓信号，故较为准确的是：出现指令价位。

测试结果的分析：

a.指令总数：也就是信号数，过高，说明震荡行情过滤不好，过低，说明风险大；如何判断信号数合理呢？那就只有不同的模型在同样的周期下的一个对比了．还有一个最简单的方式就是将指令总数／有效交易天数以日内短线为例，一般一个有效交易日的平均信号数在2-5之间（此数据仅供参考）；

b.利润率：总利润不用看，只看扣出最大利润的结果，必须为正，而且测试周期越长利润率应该越大，很多模型，测近期不错，测远期就不行，所以测试时应该尽量的去测能测到的最长周期．（当然因为行情关系也可能出现，长期比短期利润率低，但总体而言，周期越长利润率越高，才是好的模型的测试结果）

c.正确率：其它条件都完全一样的情况下，正确率越高自然越好，但也不用为了看到一个高正确率的模型而心动，也不用因为你自己模型的正确率低而担心，一般的正确率能在45％左右，就不错了，因为程序化的本来意义就是赚大亏小，在震荡的时候正确率自然会低；

d.最大亏损率：如果你是选择的固定手数，比如10手进行测试，你的最大亏损率最大应该不能超过10％，当然，如果你选择的测试手数多，最大亏损率可能有所提高．如果你选择的80％的资金使用率，可能亏损会更大，当然也会有亏损的不大的测试结果，这往往和你的测试周期中的行情的一定关系，所以不值得过于依赖；

e.空仓时间：以日短线为例，空仓时间不能太高，太高，必然会错过大行情，当然，这一项不是最重要的，如果你空仓时间长，利润也高，错过就错过吧，错过不是过错，没赚到也不存在亏损的风险；小结：测试结果分析不能只看某一个数据，因为结合起来一起分析：指令总数不能多也不能少，周期越长利润率应该越高，正确率45％以上就可以接受，最大亏损不能过大，空仓时间可以自行把握；

如果一个模型做到了以上几点是不是就算一个好的模型了呢，基本上可以算了，但最重要的是我们还需要结合信号图形（此点需要一定的程序化经验，并不一定看上去好的模型就是好，当然看上去好是前提，如果看上去都觉得一般了，那肯定是不行）来分析，此外，还要看到模型里是否有未来函数，如果是日内短线，信号就一定不能消失，每天的跳空缺口需要技术性的回补等等其它问题都是分析一个模型好坏的理由，但是，一个好的模型是不怕任何测试与分析的．

三、程序化交易的执行

这一点没什么好讲却又不得不讲，很多有多年经验的操盘手，甚至一些国内的金融公司，常常会对程序化交易提出一定的质疑，我就遇到一个期货公司的老总，因为觉得程序化好，准备的资金，进行了程序化交易，首先我不知道他选择模型的依据是什么，号称只是因为人家是大公司，测试结果不错，（如果是我听到这样的话，肯定不会很快的就认定他们的模型，因为我也见过某些（不方便透露）所谓大公司的程序化交易模型的原码，说实在的，确实是**，理论基础都无法说服我，但做出来的图形要去迷惑一些想使用程序化的入门者是绰绰有余）结果这个老总使用该模型交易时，正好遇到一段时间的震荡行情，可能是亏了不少吧，然后决定放弃程序化交易．

这就是一个典型的程序化执行的例子，程序没有人性，我们在使用时就更不应该加入人性，如果你决定使用程序化就给自己一个时间期限（不管是真钱也好，模拟也好），时间不能太短，如果短也可以，必须在这段时间中，你要自己能分析出，是不是都能遇上基本上所有的行情，比如，测试三十天，遇到过十天的震荡，也遇到了好几天的大行情，以此来分析程序的好坏；绝不能因为几次的使用结果不好而去否认程序化，也不能因为几次的使用成功而完全信任，必须要有一定时间的观察与模拟，然后再到真钱的尝试，时间长短是小事，关键是是否经历过大部分的行情，从而选择一个最适合而不是最完美的模型进行自己的程序化交易；

一旦执行，你就应该忘记所有的金融市场的条条框框，你就是一个傻瓜执行者，聪明人在金融市场上不一定能生存，傻子在金融市场也不一定被淘汰。

期货稳定盈利方法

期货市场中，并没有独一无二的期货稳定盈利方法。每个人都应该按照自己的性格和心态形成自己独有的交易模式。

期货市场95%以上的人最终赔钱了或正在赔钱中，只有5%的人真正赚了钱。期货稳定盈利可以，但是不是每一笔单子盈利，只要控制好止损，小止损，大盈利，那么在一个周期内盈利还是可以的。

一般人亏损大凡有以下几种模式，投资者们看看自己是否犯了以下的这些问题，如果有，可以尽自己最大努力去改掉他，最大可能的保证期货稳定盈利。

1、不止损

很多人有这种经历，连续操作n次（n>10），之后就飘飘欲仙了，结果不知减低仓位和控制操作次数，最后一朝被打回解放前，连本带利全部亏进去，更有甚者还是倒亏。这是一个很简单的问题，期货是一门概率至上的学问，连赚10次以上只能说明你的运气周期到了，而不能说明你找到了完美的“圣杯”。一个交易模式命中率永远不可能超过60%，一旦超过了，就意味着灭顶之灾，这句话，各位可细细品味。

2、不止盈

很多人有飘单的习惯，飘单这个词来源于外汇市场，意思就是进场后不平仓，只要不扫止损单子就拿着，有一种听天由命的感觉。一般来说，飘单的结果不是扫止损就是平保出场，白白扔掉了大笔的浮赢。长久以往操作下去，就是一个字，亏。

3、亏钱之后来回反手

期货很大的意义上说就是赌博，就像打牌，输的时候越想回本就输得越快，期货也是这个道理，具体就不细说了，切记，亏损后等待新的机会入场，而不是原地来回折腾。还有一个原因就是大家都在亏的时候说明市场在震荡，且震荡还会延续，这时候再进场操作您觉得是否不够理性呢？

4、喜欢预测

做期货，说白了要有自己在期货上的核心竞争力，也就是比其他人强的地方。但是有很多人把预测当成了自己的核心竞争力，整天搞一些江恩理论、波浪理论之类的东西。更有甚者，看高一个价位后大谈做人等等。其实大可不必。市场是无法预测的。试问有人能在赌桌上预测自己下一次是输是赢么？如果可以预测准确，无论什么方法，那么金融危机时期就不会有那么多国外顶级银行倒闭了。如果可以预则准确，哪个银行的研发实力都会比我们强太多太多，但实际呢？所以说预测是无用功。

5、迷恋程序化交易

很多人在程序化交易的道路上吃了大亏，连续稳定亏损。程序化在国内期货市场是一个新兴的技术，程序化到底好不好？答案是肯定的。但是有人太过于迷信程序化交易，一味的追求程序化系统的优化及开发却忘记了资金管理。同时他也不知道，程序化技术并不是摇钱树，我可以这样说，程序化交易技术的难度，远远大于基本面分析。所谓的程序化交易，并不是在很多人眼里看起来那样简单的。

6、资金管理出了问题

在进入这个市场之前，可能很多人都听说过某某人输光跳楼等等。但是还是有人在不停的效仿这个问题。其实在进入市场的时候，想好了你要亏多少钱，亏到这个额度，马上离开市场就好了。如果有50w，设定最大亏损为15w也就是30%，亏掉这30%就说明技术出了问题，这时就不要在留恋这个赌博市场，马上离开或者暂时离开等到技术成熟的时候再回来都是较好的选择。但偏偏有人不信邪，一而再再而三的犯错，最后亏掉了老本。

7、过分消极

有人认为这个市场无法赚钱，其实是错的。我统计过很多人，盈亏比率大概是30%的样子，就是说10个人有3人赚，7人亏。并不是很多人说的盈利比率为千分之二等等。其实这个在这个市场中长期盈利或者赌一次就跑都是不错的办法。当然，如果想要稳定盈利还需要一些时间去研究市场，这个时间可长可短，主要是看个人。

要想做到期货稳定盈利，最最重要的就是控制好期货交易心态，做好止盈止损，不恋战不贪心，期货稳定盈利方法指日可待。

期货稳定盈利的方法

期货市场中，并没有独一无二的期货稳定盈利技巧。每个人都应该按照自己的性格和心态形成自己独有的交易模式。彩云红期货网为投资者介绍期货稳定盈利技巧。

期货稳定盈利可以，但是不是每一笔单子盈利，只要控制好止损，小止损，大盈利，那么在一个周期内盈利还是可以的。

一般人亏损大凡有以下几种模式，投资者们看看自己是否犯了以下的这些问题，如果有，可以尽自己最大努力去改掉他，最大可能的保证期货稳定盈利。

1、不止损

很多人有这种经历，连续操作n次（n>10），之后就飘飘欲仙了，结果不知减低仓位和控制操作次数，最后一朝被打回解放前，连本带利全部亏进去，更有甚者还是倒亏。这是一个很简单的问题，期货是一门概率至上的学问，连赚10次以上只能说明你的运气周期到了，而不能说明你找到了完美的“圣杯”。一个交易模式命中率永远不可能超过60%，一旦超过了，就意味着灭顶之灾，这句话，各位可细细品味。

2、不止盈

很多人有飘单的习惯，飘单这个词来源于外汇市场，意思就是进场后不平仓，只要不扫止损单子就拿着，有一种听天由命的感觉。一般来说，飘单的结果不是扫止损就是平保出场，白白扔掉了大笔的浮赢。长久以往操作下去，就是一个字，亏。

3、亏钱之后来回反手

期货很大的意义上说就是赌博，就像打牌，输的时候越想回本就输得越快，期货也是这个道理，具体就不细说了，切记，亏损后等待新的机会入场，而不是原地来回折腾。还有一个原因就是大家都在亏的时候说明市场在震荡，且震荡还会延续，这时候再进场操作您觉得是否不够理性呢？

4、喜欢预测

做期货，说白了要有自己在期货上的核心竞争力，也就是比其他人强的地方。但是有很多人把预测当成了自己的核心竞争力，整天搞一些江恩理论、波浪理论之类的东西。更有甚者，看高一个价位后大谈做人等等。其实大可不必。市场是无法预测的。试问有人能在赌桌上预测自己下一次是输是赢么？如果可以预测准确，无论什么方法，那么金融危机时期就不会有那么多国外顶级银行倒闭了。如果可以预则准确，哪个银行的研发实力都会比我们强太多太多，但实际呢？所以说预测是无用功。

5、迷恋程序化交易

很多人在程序化交易的道路上吃了大亏，连续稳定亏损。程序化在国内期货市场是一个新兴的技术，程序化到底好不好？答案是肯定的。但是有人太过于迷信程序化交易，一味的追求程序化系统的优化及开发却忘记了资金管理。同时他也不知道，程序化技术并不是摇钱树，我可以这样说，程序化交易技术的难度，远远大于基本面分析。所谓的程序化交易，并不是在很多人眼里看起来那样简单的。

6、资金管理出了问题

在进入这个市场之前，可能很多人都听说过某某人输光跳楼等等。但是还是有人在不停的效仿这个问题。其实在进入市场的时候，想好了你要亏多少钱，亏到这个额度，马上离开市场就好了。如果有50w，设定最大亏损为15w也就是30%，亏掉这30%就说明技术出了问题，这时就不要在留恋这个赌博市场，马上离开或者暂时离开等到技术成熟的时候再回来都是较好的选择。但偏偏有人不信邪，一而再再而三的犯错，最后亏掉了老本。

7、过分消极

有人认为这个市场无法赚钱，其实是错的。我统计过很多人，盈亏比率大概是30%的样子，就是说10个人有3人赚，7人亏。并不是很多人说的盈利比率为千分之二等等。其实这个在这个市场中长期盈利或者赌一次就跑都是不错的办法。当然，如果想要稳定盈利还需要一些时间去研究市场，这个时间可长可短，主要是看个人。

要想做到期货稳定盈利，最最重要的就是控制好期货交易心态，做好止盈止损，不恋战不贪心，期货稳定盈利指日可待。

期货空单可以交割吗

期货空单可以进行交割。期货空单交割很简单，通俗来说就是投资者在预判未来几个月后某种期货产品会下跌，于是就开始买入空单，在临近期货交割日的时候，该商品的价格真的如之前所料下降了，那么此时就可以进行期货空单交割了。

商品期货一般都是实物交割，金融期货一般都是现金交割。采用实物交割的合约双方，要到交易所指定的场所进行实物交割，一般合约上都有指定的场所。比如说做空白糖，交割前要投资者的白糖现货去交割仓库注册仓单，到时候交割就直接交出仓单，收取做空时价格的钱。

由于交易时实行的是保证金机制，交易的是商品的标准合约而非是商品本身，一般在做期货的投资者都是属于套利盈利，很少会有投资者进行期货的实物交割，实物交割通常比较麻烦，只有一些少数的商家或者是厂家才会选择实物交割。

现金交割，指到期未平仓期货合约进行交割时，用结算价格来计算未平仓合约的盈亏，以现金支付的方式最终了结期货合约的交割方式。由于现金交割不进行实物交收，只是以交割时的现货价格作为交易盈亏和资金划拨的依据，因此，实行现金交割的品种，其现货标的价格应具有可确定性特点，而且是标准的，唯一的。例如股指期货的交易标的是股票指数，具有虚拟性和唯一确定性，更适合采用现金交割方式。

当期货进行交割时，如果在临近交割日的时候投资者不想实物交割，那么可以选择将期货合约平仓，如果未平仓的话，那么进行实物交割时产生的所有费用都需要投资者自己承担。

期货程序化模型的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于期货稳定盈利方法、期货程序化模型的信息别忘了在本站进行查找喔。

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