趋势交易实战技巧分享（趋势交易是期货交易成功的必要条件）

本文导读目录：

1、趋势交易实战技巧分享

2、趋势交易是期货交易成功的必要条件

3、跨作物年度套利什么意思

4、跨品种套利包含哪些类型

5、跨品种套利需要注意哪些

趋势交易实战技巧分享

你认同顺势交易吗？

顺势交易，顾名思义就是顺着当前的趋势进行买卖。如果当前趋势涨就买入开仓，当前趋势跌就卖出开仓。虽然顺势交易理解上不存在问题，然而这只是顺势交易的表面意义。在实际交易中，这并不容易下手。因为这些面有很多不确定的因素，就是趋势的分析和判断。因为同样一个趋势，对于不同的交易者有着不同的看法。其次，对于选择顺应趋势的级别上也有很大的不同。有的交易者喜欢顺应大级别的趋势，有的则喜欢顺应小级别的趋势。而且，顺势交易同样也有其弊端。顺势交易的最大弊端就是会导致交易者进行追涨杀跌。因为有的交易者看清趋势的时间比较晚，等到他们看清趋势的时候，可能已经是趋势发展晚期的时候了，这样就导致了交易者出现追涨杀跌的情况了，而追涨杀跌同样是一个很大的麻烦。

不过无论你是否认同顺势交易,但他确实是目前投机市场中最常用的交易方法之一，无论是在国外还是在国内。因为顺势交易更靠近市场的一边，而市场趋势的发展往往会有一个过程，只是有的过程短，有的过程长而已。研究趋势的方向就是研究目前市场的动态，认识目前市场正在做什么。而站在市场一方的胜率往往就比较大，至少我可以认为市场不会经常的、突然的改变其目前的运动方向，这也就是趋势的惯性。

而逆市交易者凭借着的就是市场多空转化。他们认为市场运行了一段涨势之后，必然会运行一段时间的跌势。这就是他们认可逆市交易的原因。然而他们可能没有想到的是，一个主流的趋势是不会轻易改变的，特别是一个大级别的趋势。如04年开始的商品牛市，特别是铜，他在02年启动牛市到05年的今天依然没有结束的趋势。而虽然小级别的趋势多空转化会明显一些，但是他们转化的力度是远远不同的。比如说一个短期上�N趋势价格上涨了10元，但是随后的短期下跌趋势其力度一般很难达到10元，甚至很难达到5元。而如果本身市场处于大牛市中，短期下跌趋势可能结束的也很快，这样把握起来难度就更大了，风险和报酬比不佳。不过，如果顺应大趋势，而逆小级别的趋势又如何呢？这个到可以一试，而且很多高手也会用这个方法进行开仓操作。但是，使用这个必须注意，绝对不能在亏损的情况下继续加码。

趋势交易是期货交易成功的必要条件

趋势交易是期货交易成功的必要条件，期货市场的双向交易给投资者以极大的自由，因而有些人希望通过精确的分析来抓住正反两方面的行情。

然而，实际上我们所看到的情形是这样的：当他试图拉直波动的曲线时，市场反将其资金链无情地剪断，资金的线条越来越短。造成这种现象的深层次原因是：人的能力是有限的，而市场是强大的，在某种意义上是无法测度的。为了回避风险和灾难，我们在操作上一定要遵循某种安全原则，这就是：顺势而为。

一、何谓趋势

在期货或者股票市场，人们都知道要“顺势而为”，都知道“逆势而为”很危险，可是在具体操作时却往往不知道怎样做才是顺势而为，或者说，在具体交易的时候，很难有良好的准则告诉我们做多是顺势还是做空是顺势。下面我们通过量化指标来对趋势进行一下研究。

根据价格上涨或者下跌的幅度对趋势进行定义：如果价格反方向发生了25％的改变，我们认为大趋势发生了改变；如果价格反方向发生了5％的改变，我们认为小趋势发生了改变。

二、趋势交易的优势

顺势交易有其数学概率的支持。经过研究与实践可以得出这样的结论：

（1）波段式顺势操作的盈面大于75％；（2）以战略投资的角度介入市场，其盈面可达95％；（3）单从技术分析的角度，抓顶底的概率小于1％。

在思想与行为上，战略投资者一定要顺大趋势，因为逆势操作必定是短视与投机的表现。时间对于逆势交易者而言意味着消亡和毁灭，其小概率本质决定着这种投资失败的必然性，而与个人的智慧高低无关。古人云：大势所趋，非人力所能及也。由此，投资者一定要摒弃逆势而动的任何想法与行为。又如孟子说：“虽有智慧，不如乘势”。成为赢家的必要条件是：做一个顺势交易者，做一个战略投资者。总之，期货操作第一步也是期货投机的总体方针是：宏观顺势、微观逆势。所谓微观逆势的含义是，当我决定入场时，我不追，而是耐心等待机会的出现。

尽管投资者都声称自己能够依据日线的均线系统判断趋势，但很多投资者在交易过程中却总是认为自己能够预测市场，判断顶底，往往提前入市，其失败的结局是可想而知的。即使你遵循了均线交易系统所谓短期均线上穿长期均线发出买入信号的交易规则，你会发现你失败的概率也是很大，原因是均线系统在发出正确的信号前，往往会有多次的假信号的出现，虽然价格波动的范围只是在你入市点上下不大的幅度内，但连续几次的止损不仅侵蚀掉你不少的本金，更重要的是，它打击了你的意志和决心。当真正的信号出现时，你却畏怯了，结果与机会擦肩而过，失去了一次盈利弥补多次止损成本的机会。

顺势交易并非能够保证投资者的入市没有风险，因为行情永远处在不断的波动之中，为了保证趋势交易的成功，投资者要对不同级别行情的调整或回抽幅度有定量的了解。例如，了解日线图形成趋势后的逆势调整时间和调整空间，与30分钟图上趋势形成后的调整时间和调整空间的量级区别。在实际的交易中，有些投资者依据10分钟K线图发出的信号却想去博取日线图趋势给出的获利空间。按照这种策略操作，即使你依据10分钟K线图发出的信号准确地扑捉到最佳的入市点，也将在上一级别的趋势作用下丧失所获得的利润并危及到本金的安全。因此，在操作上，建议投资者根据不同级别图表上发出的信号，按照该级别波动幅度设定止盈位，到了该级别图表的止盈位，建议先平仓观望。如果发现是更大级别的行情，你再次介入跟进的时间并不晚。

三、趋势交易系统应具备的心态

有个很简单的心理学的常识，就是过于认真和执着造成的压力，如果你对某件事情特别在意和认真，那么无形之中也就是给自己增加了很大的压力，这在交易中是一种致命的心理状态，你持有仓位，抱着必须要赚钱的心态，那么价格出现微许的回档给你造成亏损，就会使你的心理压力达到极点，这时候你或者承受不了巨大的心理压力而毫无道理的止损平仓出场，或者在价格回升到你的保本点时以一种庆幸的心态急忙获利。这样的结果造成的后果就是无法拿住仓位，那就无法获得大的利润，进而无法弥补必须的假信号带来的亏损。也就是说心理压力过大，就无法忍受价格的随机波动。不能忍受波动，就没法看清趋势，就会被洗出趋势中。那就无法从事趋势交易。

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跨作物年度套利什么意思

跨作物年度套利，又称为持仓费套利(Carrying Charge Spread)，是根据新作物年度期货合约价格一般低于上一作物年度期货合约价格的原理，利用新旧作物年度农作物期货合约的价差来赚取利润的套利交易。这种交易通常是在同一交易所买进和卖出同一商品期货合约，这两个合约分别处在两个不同的作物年度。

作物年度是指从农作物大量收获月的第一天到次年收获月的前一日这一段时间。例如，在美国，小麦、燕麦的作物年度从7月1日到次年6月30日，棉花作物年度从8月1日开始到次年7月31日，大豆从9月1日开始，玉米从10月1日开始。由于作物年度关系，农产品期货便有新、旧产期货之分。旧产期货是在次年农产品收获之前到期的合约，因其交割月在收获季节之前，只能以上年度所产农产品办理交割，新产期货是以新产农产品办理现货交割的期货合约。例如，在芝加哥交易所上市的小麦合约有3、5、7、9、12月份几个交割月，2月1日这一天几种交割月的合约均在场上交易，其中3月份、5月份合约为旧产期货，后三个月份的为新产期货。

影响新旧作物年度的期货合约价格差异的主要因素包括上年度结转审存量、来年的收成情况、消费量以及未来的需求量等，套利者可以根据这些因素来预测新旧作物年度期货价格差异是否正常，从而寻找套利机会。如果预期旧作物年度价格相对于新作物年度而上涨，套利者就可以买进旧作物年度的期货合约，同时卖出新作物年度的期货合约。反之，则买进新作物年度的期货合约，卖出旧作物年度的期货合约。在这种套利交易中，由于影响价格因素较多，农作物的期货商品价格波动较大，因此常常要求交纳较高的保证金。

跨品种套利包含哪些类型

跨品种套利包含的类型：

1、相关商品间的套利

不同的商品因其内在的某种联系，使得他们的价格存在着某种稳定合理的比值关系。但由于受市场、季节、政策等因素的影响，这些有关联的商品之间的比值关系又经常偏离合理的区间，表现出一种商品被高估、另一种被低估的情况，从而为跨品种套利带来了可能。在此情况下，交易者可以通过期货市场卖出被高估的商品合约，买入被低估商品合约进行套利，等有利时机出现后分别平仓，从中获利。

2、原料与成品间的套利

(1)大豆提油套利。大豆提油套利是大豆加工商在市场价格关系基本正常时进行的，目的是防止大豆价格突然上涨，或豆油、豆粕价格突然下跌。具体做法是：购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约，当在现货市场上购入大豆或将成品最终销售时再将期货合约对冲平仓。

(2)反向大豆提油套利。反向大豆提油套利是大豆加工商在市场价格反常时采用的套利。当大豆价格受某些因素的影响出现大幅上涨时，大豆可能与其产品出现价格倒挂。具体做法：卖出大豆期货合约，买进豆油和豆粕的期货合约，同时缩减生产，减少豆粕和豆油的供给量。

跨品种套利需要注意哪些

由于国内期市交易品种较为有限，因此跨品种套利的品种组合仅有铜与铝、大豆与小麦、大豆与豆粕等几种。

其中铜与铝跨品种套利的特点主要体现为铜的涨跌幅度均大于铝的涨跌幅度，铜的量仓交易规模大于铝的量仓交易规模，因此大资金介入铜铝跨品种套利之际，应根据铝的量仓交易规模决定自身建仓规模，且以铜的趋势作为主要趋势，以铝的趋势作为次要趋势，铜铝合约期价价差较小且看涨大势之际买铜卖铝，铜铝合约期价价差较大且看跌大势之际卖铜买铝。

大豆与小麦跨品种套利的特点主要体现为大豆的量仓交易规模显著大于小麦的量仓交易规模，因此大资金介入大豆、小麦跨品种套利之际应根据小麦的量仓交易规模决定自身的建仓规模。

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