二元期权的交易策略（二元看涨期权）

本文导读目录：

1、二元期权的交易策略

2、二元看涨期权

3、二叉树期权定价模型

二元期权的交易策略

二元期权合约是一个简单的是否判断题，投资者可以在某个市场上进行操作，或者根据自己对某些事件性冲击来临前的判断做出投机性的交易，当然必须还要加上个时间限度。

二元期权比期货或者场内期权要简明些，因为每份合约的结算价要么是0，要么是100美元。资金管理就更简单了，因为杠杆系数几乎可以不考虑，每份合约的保证金比例基本都是100%。

据统计，90%的期货头寸都是以亏损状态到期的。其实去考究这个数字的出处以及真实性我觉得倒并不太重要，事实上你可以看到市场上大多数极其成功的交易高手在发现一条成熟的交易路径前基本上都遇到过爆仓。

多数专家认为杠杆的两面性是这个比例如此之高的主要原因。在杠杆交易机制下要想获得成功，你不仅需要在判断行情时保持高的命中率，还要有极强的资金管理能力。二元期权可以很好地规避这道缺陷，任何时候你都能知道你的亏损会是多少，你也永远不会接到催缴保证金的电话。

北美衍生品交易所（NADEX）是美国最大的二元期权交易所，提供针对股票指数、外汇和大宗商品期货的二元期权合约，这些合约的到期期限包括小时、日以及周。

这些合约可以用来对特定市场的价格变动进行投机，也可以对已经有的既定规模和到期期限的期货等头寸进行对冲。二元期权在到期时要么价值为0，要么为100美元，但并不是说所有合约必须持有到期，你可以在到期前选择平仓获利或者止损。这个价格的变动反映的就是既定时刻市场情绪的变化。交易员甚至可以在短时间内数次开平仓某个二元期权合约。

除了针对特定市场的二元期权以外，NADEX还提供针对特定事件的二元期权。比如它们就推出了基于联邦基金利率、初请失业金人数以及非农就业人数的二元期权。投资者们可以利用这些产品来表达自己对这些指标变动的预期。例如，如果害怕某一数据的变动会对自己已持有的头寸产生不利影响，那么就利用这一类特定的二元期权合约进行保护。

投资者还可以利用二元期权的交易策略 来避免价格尖峰，或者在振荡市逐利。

NADEX提供从两小时到一周不同期限的二元期权合约，涉及股权类、外汇类以及大宗商品类标的。基于不同类型标的的头寸必须是严格隔离的，当然投资者可以交易这些二元期权，即便不交易，也可以通过这些二元期权市场的价格变动来推测市场情绪的变动。

二元期权的最大优点就是风险在全过程中都是既定的，无论是对新手交易员，还是对已经非常成熟的投资者来说，不管是做单纯的投机还是保护现有头寸都有如虎添翼的功用。

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二元看涨期权

二元期权，又称数字期权、固定收益期权， 是操作最简单最流行的金融交易品种之一。彩云红期货网在此简单介绍二元看涨期权。

二元期权在到期时只有两种可能结果，基于一种标的资产在规定时间内（例如未来的一小时、一天、一周等）收盘价格是低于还是高于执行价格的结果，决定是否获得收益。如果标的资产的走势满足预先确定的启动条件，二元期权交易者将获得一个固定金额的收益，反之则损失固定金额的部分投资，即固定收益和风险。

看涨期权（call option），看涨期权又称买进期权，买方期权,买权，延买期权，或“敲进”，是指期权的购买者拥有在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利。

看涨期权是这样一种合约：它给合约持有者（即买方）按照约定的价格从对手手中购买特定数量之特定交易标的物的权利。

二元期权不是传统意义上的期权，因为不像原始交易工具，二元期权不能赋予你权利买卖标的资产，取而代之的是你有权利获得固定的回报（通常在65%-81%之间）。

以上内容就是本文关于二元看涨期权的简单介绍，想了解更多二元看涨期权相关期权以及期货投资知识，请关注彩云红期货网相关期货知识栏目。

二叉树期权定价模型

二叉树期权定价模型和Black-Scholes期权定价模型，是两种相互补充的方法。

Black-Scholes期权定价模型虽然有许多优点，但是它的推导过程却较难直观地为普通人所理解并接受。在1979年，Cox、Ross和Rubinstein等人使用一种比较直观的方法设计出一种期权的定价模型，称为二叉树法（Binomial Tree）。

二叉树期权定价模型不仅可用于计算欧式期权的价格，还可用于计算美式期权的价值。此外，该模型也比较直观简单，不需要太复杂的高等数学知识就可以加以应用。

二叉树期权定价模型推导比较简单，更适合说明期权定价的基本概念。二叉树期权定价模型建立在一个基本假设基础上，即在给定的时间间隔内，证券的价格运动有两个可能的方向：上涨或者下跌。

虽然这一假设非常简单，但由于可以把一个给定的时间段细分为更小的时间单位，因而该模型适用于处理更为复杂的期权。

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