外汇期权的相关概念有哪些（外汇期权种类）

本文导读目录：

1、外汇期权的相关概念有哪些

2、外汇期权种类

3、外汇期权类型

4、外汇期权组合

5、外汇期权费

外汇期权的相关概念有哪些

外汇期权的相关概念：

1、买进期权与卖出期权：买进期权是指合约持有者有权利以执行价格买进一定数量的外汇。卖出期权是指合约拥有者有权利以执行价格卖出一定数量的外汇；

2、履行合约：外汇期权的持有者，有权利决定是否需要“履行”合约，或听任合同到期而不去执行。履约价格或执行价格：即期或远期合约上的价格，都是反映当时的市场价格。外汇期权中，未来结算所履行的价格称为履约价格或执行价格。履约价格决定于合约签订的当初，可能完全与即期和远期汇率不同；

3、到期日：外汇期权合约有一个最后的到期日。期权的持有者如果希望履行合约，必须在合约到期前通知另一方。到期日表示为某年、某月、某日的某个时间，如：1999年11月18日，东部标准时间早晨10：00。

4、平价：如果期权的履约价格（即合同价格）等于当时的即期汇率，称为平价。如果履约价格等于当时对应的远期汇价，称为远期平价。如，3个月期的期权履约价格与3个月期的远期汇率都是1.7500DEM/USD；

5、折价：对于期权的持有者来说，当履约价格（如：1.5000的DEM卖出期权）优于即期汇率（如：1.8000DEM/USD）时，即为折价。对于远期折价亦然；

6、溢价：很容易猜出，溢价就是指对于期权的持有者来说，当履约价格（如：1.8000的DEM卖出期权）不如即期汇率（如：1.5000DEM/USD）时，即为即期溢价。

外汇期权种类

外汇期权种类：外汇期权也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。

外汇期权种类有哪些：

（1）按期权持有者的交易目的，分为：买入期权，也称为看涨期权；卖出期权，也称为看跌期权。

（2）按产生期权合约的原生金融产品，分为：现汇期权，即以外汇现货为期权合约的基础资产；外汇期货期权，即以货币期货合约为期权合约的基础资产。

（3）按期权持有者可行使交割权利的时间，分为：欧式期权，指期权的持有者只能在期权到期日当天纽约时间上午9时30分前，决定执行或不执行期权合约；美式期权，指期权持有者可以在期权到期日以前的任何一个工作日纽约时间上午9时30分前，选择执行或不执行期权合约。因此美式期权较欧式期权的灵活性较大，因而费用价格也高一些。

外汇期权类型

外汇期权买卖若以期权行使方式来说，在国际上外汇期权类型通常有三种：一是美式期权，二是欧式期权，三是百慕大期权。

外汇期权（foreign exchange options）也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。

外汇期权类型：

（1）按期权持有者的交易目的，分为：买入期权，也称为看涨期权；卖出期权，也称为看跌期权。

（2）按产生期权合约的原生金融产品，分为：现汇期权，即以外汇现货为期权合约的基础资产；外汇期货期权，即以货币期货合约为期权合约的基础资产。

（3）按期权持有者可行使交割权利的时间，分为：欧式期权，指期权的持有者只能在期权到期日当天纽约时间上午9时30分前，决定执行或不执行期权合约；美式期权，指期权持有者可以在期权到期日以前的任何一个工作日纽约时间上午9时30分前，选择执行或不执行期权合约。因此美式期权较欧式期权的灵活性较大，因而费用价格也高一些。

外汇期权组合

外汇期权组合：外汇管理局推出人民币对外汇看跌和看涨两类风险逆转期权组合业务，并对银行办理相关业务进行规范。通知自2011年12月1日起施行。

通知所称期权组合是指客户同时买入和卖出一个币种、期限、合约本金相同的人民币对外汇普通欧式期权所形成的组合，包括看跌和看涨两类风险逆转期权组合业务。

通知规定，客户对期权组合的任何操作(包括但不限于签约、反向平仓、交割方式选择)必须针对整个期权组合，不能选择期权组合中的单一期权交易进行，且银行与客户的期权组合业务签约及任何变更均应体现在同一产品确认书中。

外汇局称，这有利于丰富企业的汇率避险保值工具，完善银行的风险管理手段，且充分发挥市场在资源配置中的基础性作用。

外汇期权费

外汇期权费：外汇期权也称为货币期权，指合约购买方在向出售方支付一定期权费后，所获得的在未来约定日期或一定时间内，按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权。

外汇期权是期权的一种，相对于股票期权、指数期权等其他种类的期权来说，外汇期权买卖的是外汇，即期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，同时权利的买方也有权不执行上述买卖合约。

外汇期权买卖是一种交易方式，它是原有的几种外汇保值方式的发展和补充。它既为客户提供了外汇保值的方法，又为客户提供了从汇率变动中获利的机会，具有较大的灵活性。

外汇期权买卖实际上是一种权利的买卖。权利的买方在支付一定数额的期权费后，有权在未来的一定时间内按约定的汇率向权利的卖方买进或卖出约定数额的外币，权利的买方也有权不执行上述买卖合约。

外汇期权业务的优点在于可锁定未来汇率，提供外汇保值，客户有较好的灵活选择性，在汇率变动向有利方向发展时，也可从中获得盈利的机会。对于那些合同尚未最后确定的进出口业务具有很好的保值作用。

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