股指期货套利交易是什么意思（股指期货套利方法）

本文导读目录：

1、股指期货套利交易是什么意思

2、股指期货套利方法

3、股指期货套利是什么意思

4、股指期货套利有哪些类型

股指期货套利交易是什么意思

股指期货套利交易是什么意思：股指期货套利是期货套利交易的一种类型，其原理是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。

总体上看，股指期货套利和商品套利都是期货套利交易的一种类型，其原理都是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。

股指期货套利和商品期货套利的主要区别在于期货合约标的属性不同。商品期货合约的标的是有形商品，有形商品就涉及到商品的规格，性能，等级，耐久性,以及仓储，运输和交割等等，从而会对套利产生重要影响。

股指期货的标的是股票指数，指数只是一个无形的概念，不存在有形商品的相关限制，同时股指期货的交割采用现金交割，因此在交割和套利上都有很大的便利性。此外，股指期货由于成份股分红不规律，融资成本不一以及现货指数设计等原因，其理论价格相对商品期货更难准确定价。这些区别是造成股指期货套利和商品期货套利在具体类别上差异的主要原因。

股指期货套利方法

股指期货套利方法：股指期货套利是期货套利交易的一种类型，其原理是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。

总体上看，股指期货套利和商品套利都是期货套利交易的一种类型，其原理都是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。

股指期货套利和商品期货套利的主要区别在于期货合约标的属性不同。商品期货合约的标的是有形商品，有形商品就涉及到商品的规格，性能，等级，耐久性,以及仓储，运输和交割等等，从而会对套利产生重要影响。股指期货的标的是股票指数，指数只是一个无形的概念，不存在有形商品的相关限制，同时股指期货的交割采用现金交割，因此在交割和套利上都有很大的便利性。此外，股指期货由于成份股分红不规律，融资成本不一以及现货指数设计等原因，其理论价格相对商品期货更难准确定价。这些区别是造成股指期货套利和商品期货套利在具体类别上差异的主要原因。

股指期货套利是什么意思

股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格，同时参与股指期货与股票现货市场交易，或者同时进行不同期限，不同(但相近)类别股票指数合约交易，以获取低风险差价。套利行为的存在不仅增加了股指期货市场的交易量，也增加了股票市场的交易量。

股指期货套利的风险：

1、汇率风险

我国外汇政策的市场化趋势日益明显，人民币与世界各主要货币的汇率波动性也在增大，不能有效规避汇率风险将直接导致套利交易的失败。

2、保证金追加风险

期货市场实行每日无负债结算制度，套利者必须承担每日保证金变动的风险。因此，当保证金的余额低于维持保证金的时候，投资者应立刻在下一个营业日前将其补足至原始保证金水乎，在开盘后期货公司将会对未补足保证金的投资者以市价强制平仓或减仓。如果投资者的保证金余额以盘中的成交价计算低于维持保证金，期货公司也会对其执行强制平仓或减仓。

3、股票现货组合跟踪误差风险

跟踪误差就是指数化跟踪投资组合的收益率与目标指数收益率之间的偏差。从理论上讲，按照一定方式构建的投资组合可以完全跟踪目标指数的收益率。但是在操作过程中，由于跟踪投资组合必须面对现实市场中存在的各种不同类型的投资规则和约束条件，例如：交易规则、股息发放时间的不确定、大市值股票的上市等，因此投资组合的不断变化与目标指数之间往往存在一定的差异。

4、流动性风险

套利者在进行买卖现货的时候，如果遇到现货涨停成跌停而无法当日买入或卖出时，就会面临在第二个交易日进行交易的价格波动风险。当两市的流动性不一致时，同样的交易量会引起期、现价格变化程度的不一致，所以应密切关注两市的流动性差异以及控制仓位。

股指期货套利有哪些类型

股指期货套利的类型：

1、期现套利

指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。

理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”（基差=现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。

2、跨期套利

指同一会员或投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。

3、跨市套利

指投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。

4、跨品种套利

是指根据两个具有相同交割月份、但标的指数不同的期货合约之间的价差进行的套利交易。当然，这两个标的指数之间必须有一定的相关性，并且相关度越高越好，这两个期货合约可以在同一个期货交易所上市，也可以在不同的交易所上市，是股指期货如何实现套利要特别注意的方式。

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