基差风险的来源有哪些
期货交易知识 2023-06-20 12:20165互联网彩云红本文有226个文字，大小约为1KB，预计阅读时间1分钟
【导读】基差风险的来源:1.套期保值交易过程中期货价格对现货价格的基差水平变化及未来趋同性:由于套利因素，在交割日，期货价格一般接近现货价格，即基差等于零。因此，基差的水平、基
基差风险的来源:
1.套期保值交易过程中期货价格对现货价格的基差水平变化及未来趋同性:由于套利因素，在交割日，期货价格一般接近现货价格，即基差等于零。因此，基差的水平、基差变化的趋势和套期保值清算的时间决定了套期保值的风险和盈亏；
2.影响持有成本的因素变化:理论上期货的价格等于现货价格加上持有成本，持有成本主要包括仓储成本、成本、资金成本和毁损等。如果持有成本发生变化，基差也会发生变化，从而影响套期保值组合的损益；
3.被套期风险资产与被套期期货合约基础资产的错配:由于被套期风险资产与被套期期货合约基础资产不同，影响价格变化的基本因素也不同，导致交叉套期的基差风险相对较高；
4.期货价格与现货价格之间的随机变化:在套期保值组合持有期间，基差不断扩大或缩小，使得套期保值组合有所损益。
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