期货大豆一手是多少吨（期货头寸报告是什么意思）

本文导读目录：

1、期货大豆一手是多少吨

2、期货头寸报告是什么意思

3、期货套利交易

4、期货套利和套期保值有什么区别

5、期货套利形式有哪些

期货大豆一手是多少吨

期货大豆一手10吨。大豆期货是以大豆为标的物，以合约形式进行交易。一般来说，它是合约之间的相互转换。按照目前约定的价格，在未来某个时间将一定数量的大豆期货合约进行买卖。

在合约到期前，我们可以交易。到期后，无论大豆价格如何变化，我们都要把合约换成现货进行交割，这是期货合约交易的风险所在。大豆期货合约具有法律约束力，由大豆期货交易所制定，明确交割大豆的数量、价格、地点和质量标准。

大豆期货合约：

交易品种：黄大豆1号

交易单位：10吨/手

报价单位：元（人民币）/吨

最小变动价位：1元/吨

涨跌停板幅度：上一交易日结算价的4％

合约月份：1、3、5、7、9、11月

交易时间：每周一至周五上午9:～11:30,下午13:30～15:，以及交易所规定的其他时间

最后交易日：合约月份第10个交易日

最后交割日：最后交易日后第3个交易日

交割等级：大连商品交易所黄大豆1号交割质量标准(F/DCE A1-2018)

交割地点：大连商品交易所黄大豆1号指定交割仓库

最低交易保证金：合约价值的5％

交割方式：实物交割

交易代码：A

上市交易所：大连商品交易所

期货头寸报告是什么意思

期货头寸报告是指为了能够对市场进行动态监督，政府主管部门和政府授权的期货交易所针对大额投机商设置的一种头寸管理制度。

在国内，为防止大户操纵市场或发生会员风险超载现象，国家证券期货监管部门要求各期货交易所对交易者实行头寸报告制度。

基本规定是：每个会员对某一合约的总持仓量不得超过该合约市场总持仓量的15%，同一交易者在不同会员处的持仓量合并计算，持仓量达到交易所持仓限量80%的为交易大户，交易大户必须每周五下午四点前向交易所申报一次持仓情况，必要时每天报送一次。

简单说期货头寸就是指投资者持有的仓位的意思，其中的头寸也称为“头衬”，就是款项的意思，是金融界及商业界的流行用语。

买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸，简称多头；卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸，简称空头。商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。

值得注意的是，期货头寸是不能够长期持有的，因为期货的实质是同别人签订了一份远期买卖(期货标的物)的合约，在到期(或以前)必须要履约(平仓或交割)。

期货套利交易

期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。

如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易。

期货套利交易形式

期货市场的套利主要有三种形式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。

1、跨交割月份套利(跨月套利)

投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。其实质，是利用同一商品期货合约的不同交割月份之间的差价的相对变动来获利。这是最为常用的一种套利形式。比如：如果你注意到 5 月份的大豆和 7 月份的大豆价格差异超出正常的交割、储存费，你应买入 5 月份的大豆合约而卖出 7 月份的大豆合约。过后，当 7 月份大豆合约与 5 月份大豆合约更接近而缩小了两个合约的价格差时，你就能从价格差的变动中获得一笔收益。跨月套利与商品绝对价格无关，而仅与不同交割期之间价差变化趋势有关。

2、跨市场套利(跨市套利)

投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。

当同一种商品在两个交易所中的价格差额超出了将商品从一个交易所的交割仓库运送到另一交易所的交割仓库的费用时，可以预计，它们的价格将会缩小并在未来某一时期体现真正的跨市场交割成本。比如说小麦的销售价格，如果芝加哥交易所比堪萨斯城交易所高出许多而超过了运输费用和交割成本，那么就会有现货商买入堪萨斯城交易所的小麦并用船运送到芝加哥交易所去交割。

3、跨商品套利

所谓跨商品套利，是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利，即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出(买入)另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。

期货套利交易遵循原则：

1、买卖方向对应的原则：即在建立买仓同时建立卖仓，而不能只建买仓，或是只建立卖仓

2、买卖数量相等原则：在建立一定数量的买仓同时要建立同等数量的卖仓，否则，多空数量的不相配就会使头寸裸露（即出现净多头或净空头的现象）而临较大的风险。

3、同时建仓的原则：一般来说，多空头寸的建立，要在同一时间。鉴于期货价格波动的，交易机会稍纵即逝，如不能在某一时刻同时建仓，其价差有可能变得不利于套利，从而失去套利机会

4、同时对冲原则：套利头寸经过一段时间的波动之后达到了一定的所期望的利润目标时，需要通过对冲来结算利润，对冲操作也要同时进行。因为如果对冲不及时，很可能使长时间取得价差利润在顷刻之间消失。

5、合约相关性原则：套利一般要在两个相关性较强的合约间进行，而不是所有的品种（或合约）之间都可以套利。这是因为，只有合约的相关性较强，其价差才会出现回归，亦即差价扩大（或缩小）到一定的程度又会恢复到原有的平衡水平，这样，才有套利的基础，否则，在两个没有相关性的合约上进行的套利，与分别两个不同的合约上进行单向投机没有什么两样。

期货套利交易的作用

1、套利交易有助于价格发现功能的有效发挥。

尽管具有相同或相关资产的价格走势是基本相同的，但由于时间和空间的差别或其他原因，彼此之间还是会有一些独立影响因素，这些因素有可能催生了不正常的价差，使相同或相关资产的价格关系出现紊乱或失真。由于套利者最关注价差变化，当发现不正常的价格关系时，会积极入市套利。价差越大，套利的积极性越高，套利的人也越多。从客观上起到了促使各种价格关系趋于正常的作用，即对市场价格的纠偏作用。这对于市场形成比较公平的价格是非常有益的。

2、套利行为有助于市场流动性的提高。

套利行为的存在增加了期货市场的交易量，提高了期货交易的活跃程度，起到了市场润滑剂和减震器的作用。这对于排除或减弱市场垄断力量，保证交易者的正常进出和套期保值操作的顺利实现都具有很大的好处。

期货套利和套期保值有什么区别

期货套利和套期保值​的区别：

1、目的不同

套利主要是在承担较小风险的同时获得相对稳定的利润，套期保值的目的是转移市场风险，而不是盈利。

2、涉及市场不同

套期保值只涉及现货市场和期货市场。

套利交易中交易者可以同时在期货和现货市场进行套利，也可以只在期货市场进行套利，也可以在同一品种的不同交割月之间进行跨期套利，在不同品种和同一交割月之间进行跨品种套利或者在不同期货市场之间进行跨市场套利。

3、基础不同

套期保值是基于期现两个市场价格变动的一致性，当变动的趋势和幅度越一致时，代表着套期保值的效果越好。

套利交易者利用期货与现货或期货合约之间的不合理价差获取套利利润，不合理价差越大那么套利利润越大。

套期保值又称对冲贸易，是指交易人在买进（或卖出）实际货物的同时，在期货交易所卖出（或买进）同等数量的期货交易合约作为保值。

套利交易是指利用相关市场或相关合约之间的价差变化，在相关市场或相关合约上进行交易方向相反的交易，以期望价差发生变化而获利的交易行为。

套保是为了规避风险，是因为原材料价格波动会对企业生产经营产生风险。套利则是为了获取低风险的收益，是通过期现之间，或者不同品种，不同月份的合约之间，暂时的价格偏离到回归的这个过程，来获取低风险的收益。

期货套利形式有哪些

期货套利形式有跨期、跨商品和跨市三种。

1、跨期套利

所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。

2、跨商品套利

买定一种商品期货，同时卖定同一交割月份的另一种商品期货，从而达到套利交易的目的。这种交易要求： 一是同一交割月份但不同种类的商品期货合约的交易。二是所交易的各种商品应具有一定的相关性，或是可替代品或受同一供求变动因素的影响。

正是这种不一致，才能产生各种商品期货价差的变动，从而利用价格差异宽窄变化而套利交易。

3、跨市套利

在某一期货市场买入（卖出）某一月份商品期货合约的同时在另一市场卖出（买入）同种合约以期在有利时机对冲获利了结的交易方式。

跨品种套利的逻辑在于寻找不同品种但具有一定相关性的商品间的相对稳定的关系，以期价差或者价比从偏离区域回到正常区间过程中追逐价差波动的利润。

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