期货套利与期货投机的区别（期货套利交易什么意思）

本文导读目录：

1、期货套利与期货投机的区别

2、期货套利交易什么意思

3、期货套利交易优势介绍

4、期货套利交易前策略的准备

期货套利与期货投机的区别

期货套利交易是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。

期货套利与期货投机的区别：

期货投机只是利用单一期货合约的上下波动赚取利润，而套利是从不同的两个期货合约彼此之间的相对价格差异套取利润。

期货投机在一段时间内只作买或卖，而套利则是在同一时间买入并卖出期货合约，同时扮演多头和空头的双重角色。

套利赚取的是价差变动的收益，价差变化小，风险小。期货投机风险较大。

套利成本低于期货投机交易。

彩云红期货网小编推荐阅读知识：华南期货 沪铜期货 聚丙烯期货 热轧卷板期货

期货套利交易什么意思

期货套利交易是期货投机交易中的一种特殊方式。它利用期货市场中不同月份、不同市场、不同商品之间的相对价格差，同时买入和卖出不同种类的期货合约，来获取利润。

正如一种商品的现货价格与期货价格经常存在差异，同种商品不同交割月份的合约价格变动也存在差异；同种商品在不同的期货交易所的价格变动也存在差异。由于这些价格差异的存在，使期货市场的套利交易成为可能。

套利交易丰富和发展了期货投机交易的内容，并使期货投机不仅仅局限于期货合约绝对价格水平变化，更多地转向期货合约相对价格水平变化。套利交易对期货市场的稳定发展有积极的意义，具体地讲，套利的作用主要表现在两个方面：一方面，套利提供了风险对冲的机会；另一方面，套利有助于合理价格水平的形成。

期货套利交易优势介绍

期货交易过程中，对于大资金的客户来说，可能会经常选择进行套利交易，那么关于这方面的期货基础知识，你都了解多少呢？这里介绍下套利交易的特点。

期货套利交易优势介绍：

一、波动率和风险更低

不同于单种商品，套利交易对冲了部分影响价格变动的不确定因素，所以价差的波动比价格的波动小得多，风险也就会更小，资金管理压力也会减少。

二、风险有限

对于那些有对应现货运行机制的套利，还可以做到有限风险，甚至理论无风险。例如，如果可存储商品近期合约的价格低于远期合约，且价差高于商品的持有成本，可以进行买入近期合约、卖出远期合约套利。即使在临近交割时，远期合约对近期合约的价差扩大了，套利者可以选择在近期买入交割、在远期卖出交割，因此，这种套利是有限风险套利。这也是通常所说的“现货持有套利”。

三、对涨跌停板形成保护

许多套利交易的对冲特性，不但对日间价格波动形成对冲，还可以对涨跌停板形成保护。

主要是指，因为政治事件、重大事故、天气、政府报告等突发事件，期货价格会出现暴涨暴跌，甚至涨停或者跌停，这时候，套利交易者基本上受到了保护，造成的损失往往比单边交易小得多。

四、风险/收益比更具吸引力

虽然每次套利交易收益不很高，但成功率高，这是由价差的有限的风险、更低的风险以及更低的波动率特性决定的。套利收益稳定、低风险，所以它具有更吸引人的收益/风险比率，从而更适宜大资金的运作。

通过以上期货基础知识的介绍，可以大致的认识到，套利交易是一种风险相对单边交易小、收益稳定的交易方式。其对应的交易对象和所制定的交易策略不同于单边的价格交易，因此，是一种不同于单边交易的可选择的投资交易方式。

以上内容就是本文关于期货套利交易优势介绍的简单介绍，想了解更多期货投资知识，请关注彩云红期货网相关期货知识栏目。

彩云红期货网小编推荐阅读知识：大豆期货 华南期货 沪铜期货 聚丙烯期货

期货套利交易前策略的准备

期货交易是一项风险性很高的投资行为，参加期货交易一定要事先制定妥善的交易计划，主要包括：自身财务抵御风险的能力、所选择的交易商品、该商品的市场分析、该商品的持有期限等。

（1）自身的财务状况

投资者自身的财务状况决定了其所能承受的最大风险，一般来讲，期货交易不应超过投资单位流动资产的1／4。因此，交易者应根据自身的财务状况慎重决策。

（2）所选择的交易商品

不同的商品期货合约的风险也是不一样的。一般来讲，投资者入市之初应当选择较为熟悉的商品和合约。

（3）商品市场分析

交易者应依据基本分析法和技术分析法，对所交易的商品期货进行分析，即对可能产生的损益进行推算，在预期收益扣除交易成本后仍数倍于亏损的情况下，才决定入市。

不论是纯长线交易还是套利交易，期货交易真正的难点在于入市。图表和计算也许显示各种投机、套利策略能带来丰厚的收益，但除非在正确价格入市，否则不论资料看起来有多么完善，最终只能获得一份低收益，甚至亏损。入市是一种溶技巧与艺术灵感为一体的繁琐工作。由于心理和技术等方面的许多原因，订单下达成为阻碍交易成功的最大障碍。从发现信号到真正入市的时间间隔非常重要。

资金治理策略

资金的治理是指资金的配置问题，其中包括投资组合的设计。交易品种多样化，各市场的资金比例等。交易者应将期货市场的投资限于其全部资本50％以内，余额用来保护可能出现的损失。在单个期货市场中所投入的资金应限制在总资本的10％～15％以内，其最大亏损额应限制在总资本的5％以内。在相关商品期货市场上投入的资金应限制在总资本的20％～25％以内。

入市时机的选择

在对商品的价格趋势作出估计后，就要慎重地选择入市时机。有时虽然对市场的方向作出了正确的判定，但假如入市时机选择错误，也会蒙受损失。在选择入市时机的过程中，应非凡注重使用技术性分析方法。一般情况下，应顺应中期趋势的交易方向，在上升趋势中，趁跌买入；在下降趋势中，逢涨卖出。假如入市后行情发生逆转，可采取不同的方法，尽量减少损失。

制定盈利目标和亏损限度

在进行期货交易之前，必须认真分析研究，制定切实可行的计划。并对预期获利和潜在的风险作出较为明确的判定和估算。一般来讲，应对每一笔计划中的交易确定利润风险比，即预期利润和潜在亏损之比。通用的标准是3：1。也就是说，获利的可能应3倍于潜在的亏损。在具体操作中，除非出现预先判定失误的情况，一般应注重按计划执行，切忌由于短时间的行情变化或因传闻的影响，而仓促改变原定计划。同时，还应将亏损限定在计划之内，非凡是要善于止损，防止亏损进一步扩大。另外，在具体运作中，还切忌盲目追涨杀跌。

期货交易策略是一门艺术，交易者应灵活使用各种策略，以实现“让利润充分增长，把亏损限于最小”的目的。

彩云红期货网小编推荐阅读知识：金融衍生品 均线多头排列 327国债事件 豆油期货

期货套利与期货投机的区别的介绍就聊到这里吧，感谢你花时间阅读本站内容，更多关于期货套利交易什么意思、期货套利与期货投机的区别的信息别忘了在本站进行查找喔。

网站声明：本文“期货套利与期货投机的区别（期货套利交易什么意思）”文章内容来源于互联网整理，以学习为目的，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至 1150287142@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。