什么是期货头寸报告（什么是期货头寸报告_1）

本文导读目录：

1、什么是期货头寸报告

2、什么是期货头寸报告_1

3、什么是期货套利

4、什么是期货套利_1

5、什么是期货套利交易

什么是期货头寸报告

期货头寸报告是指为了能够对市场进行动态监督，政府主管部门和政府授权的期货交易所针对大额投机商设置的一种头寸管理制度。

如果交易商持有、控制或与未结清权益相对应的合约头寸已等于或超过了规定的限额，就必须在其持有的头寸等于或超过限额水平期间向期货交易所和政府主管部门递交头寸报告。

国内为防止大户操纵市场或发生会员风险超载现象，国家证券期货监管部门要求各期货交易所对交易者实行头寸报告制度。

投资者的持仓限量标准达到多少时需要向交易所报告？

根据规定：每个会员对某一合约的总持仓量不得超过该合约市场总持仓量的15%，同一交易者在不同会员处的持仓量合并计算，持仓量达到交易所持仓限量80%的为交易大户，交易大户必须每周五下午四点前向交易所申报一次持仓情况，必要时每天报送一次。

这个制度的实行，可以让监管机构及时了解可能造成市场价格操纵的所有大户的头寸，对于控制市场交易风险起到了良好的作用。

然后也可以帮助监管机构理解，当市场运行正常的时候，价格剧烈波动或者高度波动都可能创造价格操纵的表象。当市场监管可以准确实施的时候，公共政策就会改进，力求最大化地发现市场问题。当没有证据表明市场存在这种问题的时候，力求使监管对市场的阻碍作用最小化。

同时，还可以向监管机构提供关于市场构成的有用信息，比如市场参与者中的商业与非商业交易者，特定种类的投资者(如现货商、互换交易者、生产者、制造者和管理基金交易者)持有的头寸。

什么是期货头寸报告_1

期货头寸报告指为了能够对市场进行动态监督，政府主管部门和政府授权的期货交易所针对大额投机商设置的一种头寸管理制度。

如果交易商持有、控制或与未结清权益相对应的合约头寸已等于或超过了规定的限额，就必须在其持有的头寸等于或超过限额水平期间向期货交易所和政府主管部门递交头寸报告。

在美国，由投机大户提交的头寸报告主要有三类：

1、期货经纪公司和外国经纪人提交的“01”类报告，此类报告必须每天制单提交；

2、套期保值者和棉花的中间商、加工商和经纪商提交的“02”类报告，每周提交一次；

3、期货交易商提交的“03”类报告，这是一种在商品期货交易管理部门特别要求时提交的报告。

在中国，为防止大户操纵市场或发生会员风险超载现象，国家证券期货监管部门要求各期货交易所对交易者实行头寸报告制度。

其基本规定是，每个会员对某一合约的总持仓量不得超过该合约市场总持仓量的15%，同一交易者在不同会员处的持仓量合并计算，持仓量达到交易所持仓限量80%的为交易大户，交易大户必须每周五下午四点前向交易所申报一次持仓情况，必要时每天报送一次。这个制度的实行，对于控制市场交易风险起到了良好的作用。

什么是期货套利

期货套利是指利用相关合约之间的价差变化，在相关合约上进行交易方向相反的交易，以期价差发生有利变化而获利的交易行为。

如果利用期货市场和现货市场之间的价差进行的套利行为，称为期现套利(Arbitrage)。如果利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，称为价差交易(Spread)。

在我国学术界里，一般流行将套利视为投机交易中的一种特殊交易技术的观点，但在国外却有不同的观点。在早期，理论界一般也是将套利归人投机范畴，但现在有些专家、学者开始将套利视为发挥着特定作用的具有独立性质的与投机交易不同的一种交易方式。

什么是期货套利_1

期货套利通常指在某种实物资产或金融资产(在同一市场或不同市场)拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。

期货交易中的套利即可以建立一种指同时买进和卖出两张不同种类的期货合约。试图利用不同市场或不同形式的同类或相似金融产品的价格差异牟利。交易者买进自认为是"便宜的"合约，同时卖出那些"高价的"合约，从两合约价格间的变动关系中获利。在进行套利时，交易者注意的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。最理想的状 态是无风险套利。 以前套利是一些机警交易员采用的交易技巧，现在已经发展成为在复杂计算机程序的帮助下从不同市场上同一证券的微小价差中获利的技术 。

有跨期套利，跨品种套利和跨市场套利。就是开一个空单和一个多单，利用两者的价差失真，来获取利润。套利一般来说风险和利润都比做单边交易小，适合稳健的投资者。

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什么是期货套利交易

期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。

这里的期货合约既可以是同一期货品种的不同交割月份，也可以是相互关联的两种不同商品的合约，或者是不同期货市场的同种商品合约。

套利交易者同时在一种期货合约上做多的同时在另一种期货合约上做空。通过两个合约间价差变动来获利，与绝对价格水平关系不大。

在进行套利交易时，投资者关心的是合约之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。投资者买进自认为价格被市场低估的合约，同时卖出自认为价格被市场高估的合约。如果价格的变动方向与当初的预测相一致，即买进的合约价格走高，卖出的合约价格走低，那么投资者可从两合约价格间的关系变动中获利。反之，投资者就有损失。

套利交易可分为两种类型：

一是期现套利，即在期货和现货之间进行套利；

二是对期货市场不同月份之间、不同品种之间、不同市场之间的价差进行套利，被称为价差交易。根据操作对象的不同，价差交易又可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利三种。

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