沪深300股指期货合约介绍（沪深300股指期货合约合约乘数是多少）

本文导读目录：

1、沪深300股指期货合约介绍

2、沪深300股指期货合约合约乘数是多少

3、沪深300股指期货合约合约内容有哪些

4、沪深300股指期货合约最小变动价位是多少

5、沪深300股指期货基差是什么意思

沪深300股指期货合约介绍

沪深300股指期货是以沪深300指数作为标的物的期货品种，在2010年4月16日由中国金融期货交易所推出。

沪深300指数期货的交易时间为上午9:15-11:30，下午13:00-15:15，当月合约最后交易日交易时间为上午9:15-11:30，下午为13:00-15:00，与现货市场保持一致。这种交易时间的安排，有利于股指期货实现价格发现的功能，方便投资者根据现货股票资产及价格情况调整套保策略，有效控制风险。

同商品期货相比，股指期货增加了市价指令。市价指令要求尽可能以市场最优价格成交，是国外交易所普遍采用的交易指令。根据有关安排，交易所和期货公司还将陆续推出止损指令等，不断丰富指令类型。

沪深300指数期货采用现金交割，交割结算价采用到期日最后两小时所有指数点位算术平均价。 在特殊情况下，交易所还有权调整计算方法，以更加有效地防范市场操纵风险。最后结算价的确定方法能有效确保股指期现价格在最后交易时刻收敛趋同。之所以采 用此办法的原因可归纳为以下方面：首先，这是金融一价率的内在必然要求。其次，能防止期现价差的长时间非理性偏移，有效控制非理性炒作与市场操纵。这是因 为，非理性炒作或市场操纵一旦导致股指期现价差非理性偏移，针对此价差的套利盘就会出现，而最后结算价则能确保此套利盘实现套利。此种最后结算价的确定方法对套保盘也具有同样的意义。

沪深300股指期货合约合约乘数是多少

沪深300股指期货合约合约乘数是每点300元。

一张股指期货合约的合约价值用股指期货指数点乘以某一既定的货币金额表示，这一既定的货币金额称为合约乘数。股票指数点越大，或合约乘数越大，股指期货合约价值也就越大。

沪深300股指期货合约合约内容：

合约标的：沪深300指数

最低交易保证金：合约价值的8%

合约乘数：每点300元

最后交易日：合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延

报价单位:指数点

交割日期：合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延

最小变动价位：0.2点

交割方式：现金交割

合约月份：当月、下月及随后两个季月

交易代码：IF

交易时间：上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00

上市交易所：中国金融期货交易所

沪深300股指期货合约合约内容有哪些

沪深300股指期货合约合约内容：

合约标的：沪深300指数

最低交易保证金：合约价值的8%

合约乘数：每点300元

最后交易日：合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延

报价单位:指数点

交割日期：合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延

最小变动价位：0.2点

交割方式：现金交割

合约月份：当月、下月及随后两个季月

交易代码：IF

交易时间：上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00

上市交易所：中国金融期货交易所

沪深300股指期货合约最小变动价位是多少

沪深300股指期货合约最小变动价位是0.2点。

股指期货合约以指数点报价。报价变动的最小单位即为最小变动价位，合约交易报价指数点必须是最小变动价位的整数倍。

沪深300股指期货合约合约内容：

合约标的：沪深300指数

最低交易保证金：合约价值的8%

合约乘数：每点300元

最后交易日：合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延

报价单位:指数点

交割日期：合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延

最小变动价位：0.2点

交割方式：现金交割

合约月份：当月、下月及随后两个季月

交易代码：IF

交易时间：上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00

上市交易所：中国金融期货交易所

沪深300股指期货基差是什么意思

沪深300股指期货基差是什么意思：股指期货（Stock Index Futures）的全称是股票价格指数期货，也可称为股价指数期货、期指，是指以股价指数为标的物的标准化期货合约，双方约定在未来的某个特定日期，可以按照事先确定的股价指数的大小，进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型，股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

基差的概念。我们知道，基差是股指期货标的指数价格与股指期货价格之间的差值，比如，在4月6日某时点，沪深300指数为3250点，IF1004合约价格为3310点，则此时的基差为3250-3310=-60点。由于现货价格与期货价格的变化幅度不完全相同，因而两者之间的价格差、即基差的大小可能发生着变化。比如在4月6日的另一时刻，沪深300指数为3260点，IF1004合约的价格为3315点，则此时的基差变为3260-3315=-55点。一般情况下，基差总是处于不断的变化中。

在股指期货交易中，由于现货价格与期货价格波动不一致、从而基差波动不确定而导致的风险被称为基差风险。如果基差朝着有利方向变化，则不仅可以取得较好的套期保值效果，而且还可以获得额外的盈利；反之，不仅会影响套保效果，甚至还会蒙受损失。比如，在买入套期保值中，由于在套保结束时要买入现货并卖出期货合约，当基差变弱、即现货价格相对更低而期货价格相对更高时，投资者买低卖高就可能获利。相反，如果此时是卖出套期保值，由于在套保结束时要卖出现货并买入期货合约，因此当基差变弱时，投资者卖低买高则可能亏损。

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