单一证券风险计算公式(证券组合风险计算公式)

Q1：单一证券的风险如何衡量

您好，衡量单一证券风险可以用未来收益水平对预期收益的离散程度表示，以证券各种可能收益与相应概率的加权平均值为期望值，以方差或者标准差计算风险的大小。

Q2：证券的收益和风险是如何衡量的？计算公式有哪些

建议你了解一下量化炒股的概念

Q3：单证券的风险衡量过程

钯金好啦。只是没做好广告。钯金的产量很低。也不知道哪些人在坏钯金的口碑。什么要变黑。估计那人的心才变黑了。钯金到PD900都很稳定了。日常佩戴不变色的。到PD990-PD999的日常更是不变色。钯金的全球储量只有铂金的七分之一都不到。物以稀为贵这个应该要知道。而且从纯度上来说，钯金绝对比铂金更纯。而且是亲生物金属，完全不会是过敏的。光泽上来说，钯金更胜一筹。天然的银白色。铂金可是灰的。硬度钯金又赢了。钯金比铂金还硬。纯度就更赢了。铂金到处宣传什么纯度高。要知道纯度高的铂金是很软的。必须添加其他金属，钯金镶嵌宝石的很多。硬度好。只是现在还没被国人认识。等哪天也来什么曼玉“张”或者子怡“章”的广告还不是被认可了。只是时间问题。任何东西都是物以稀为贵。铂金是铂族里最多的。没钯金稀有。

Q4：证券相关计算公式

4）强势整理a1:=abs(close-open)/open<0.015;a2:=count(a,m)=m;a3:=ref(o,m)<ref(c,m)andref(c,m)/ref(c,m+1)>1+n/100;a2anda3;注：一根实体超过n的长阳，后面跟m个K线实体不超过1.5％的K线。（5）高开大阴线　open>closeandopen/ref(c,1)>=1+m/100andclose/open<=1-n/100;注：跳空高开m%，当日股价较开盘价跌幅大于n。股价经过一段持续攀升之后，某一日突然跳高开盘：　open/ref(c,1)>=1+m/100　后股价一路下行，尾市以接近最低点收市：　close/open<=1-n/100　此信号出现，往往意味着股价已形成短期头部，应注意回避风险。（6）低开大阳线　open<closeandopen/ref(c,1)<=1-m/100andclose/open>=1+n/100;注：跳空低开m%，当日股价较开盘价涨幅大于n，其他描述请参见（5）。（7）黄昏之星　ref(close,2)/ref(open,2)>1.03andref(open,1)>ref(close,2)andabs(ref(open,1)-ref(close,1)/ref(close,1)<0.02andclose/open<0.97andclose<ref(close,2);注：黄昏之星表示股价回落，是卖出信号，应伺机抛货。幕星同样由三根K线组成，其形态和晨星正好相反：　第一天股价继续上升，拉出一根阳线：　ref(close,2)/ref(open,2)>1.03　第二天波动较小，形成一根小阳线或小阴线，构成星的主体部分：　ref(open,1)>ref(close,2)andabs(ref(open,1)-ref(close,1)/ref(close,1)<0.02　第三天形成一根包容第二天并延伸至第一天阳线实体：　close/open<0.97andclose<ref(close,2)（8）跳空缺口　high<ref(low,1)orlow>ref(high,1);注：从内容上看，分别是向下跳空缺口和向上跳空缺口。（9）均线金叉　a;=ma(c,5);b:=ma(c,10);cross(a,b);注：前二句是5、10日均线，cross是交叉函数，cross(a,b)表示5日均线与10日均线金叉。（10）均线死叉a;=ma(c,5);b:=ma(c,10);cross(b,a);注：前二句是5、10日均线，cross是交叉函数，cross(b,a)表示5日均线与10日均线死叉。（11）均线粘合ma1:=ma(c,5);ma2:=ma(c,10),ma3:=ma(c,20);　p1:=abs(ma1-ma2)+abs(ma2-ma3);p1/c<m/100andma1>ref(ma1,1)andma2>ref(ma2,1);注：前三句是三根均线，p1是第一根均线减第二根均线差的绝对值与第二根均线减第三根均线差的绝对值之和，最后一句是p1与收盘价的比值小于一定比率m%(一般该比率为2％以下，同时前二均线今日比昨日上翘。公式编写实例3.1指标公式：均线通道新建公式“均线通道”（JXTD）1.使用快捷键Ctrl+F打开“公式**器”。2.点击“新建”按钮，打开“公式编辑器”3.填写公式项“公式名称”---JXTD,“公式描述”---“均线通道”参数（最小值）（最大值）（缺省值）#N:110026--------------------------------------------------VAR1:=MA(CLOSE,N);{对“VAR1”赋值}VAR2:=MA(CLOSE,2*N);{对“VAR2”赋值}VAR3:=MA(CLOSE,3*N);{对“VAR3”赋值}VAR4:=MA(CLOSE,4*N);{对“VAR4”赋值}VAR5:=MA((VAR1+VAR2+VAR3+VAR4)/4,5);{一条多条均线的平均线}上轨:VAR5*1.08;{在均线“VAR5”上加上8%的幅度变成“上轨”}下轨:VAR5*0.92;{在均线“VAR5”上减去8%的幅度变成“下轨”}----------------------------------------------------4.指标类型：选“路径型”，还有大势型、超买超卖型、趋势型、能量型等如图5.画线方法：副图、主图叠加、副图叠加线、副图叠加美国线四种；选中“主图叠加型”，副图是K线图下面的区域；6.密码保护：0101017.参数设置：#N：最小值为1，最大值为100，缺省值（默认）为26；8.坐标线位置：在非“主图叠加”中，此编辑框处可写状态；输出线为副图中深红色横线显示，是副图坐标线；9.额外Y轴分界：是指标敏感数值输出线，在副图中显示为白色；10.引入指标公式：在引入原公式的基础上进行编辑；11.插入函数：左上为函数类别，右上为函数表，下区为函数解释区及用法举例；12.公式编辑区：〖{}〗是解释，不输出，为了提示自己和别人，便于看懂公式；〖:=〗赋值符，意为“相当于”；〖:〗输出符，它前面的名称为输出名称，可以在副图中看到，它后面的为公式定义；〖；〗分段符，表示一段完成；〖，〗分节符；〖（）〗括号中为公式体。13.测试公式：测试通过则自动保存；测试不能通过，则在翻译区提示错误所在。14.用法注释：自编公式使用说明。15.在K线图上，直接敲字母键“JXTD”调出自编的公式“均线通道”，查看结果；16.修改公式：左键选中公式线后，点击右键，在弹出的对话框中，选中“修改指标”项，直接调出《公式编辑器》修改公式。如果左键选指标线不便，直接用右键选参数数值，也可调出公式编辑器。17.鼠标动态提示：将鼠标放在函数上，等一会系统自动出现提示框，方便函数学习和应用，如图：3.2选股公式：均线通道改公式“均线通道”（JXTD）为选股公式“均线通道”1.〖Ctrl〗+〖F〗打开“公式**器”；2.点击“条件选股公式”选项；3.点击“新建”按钮，打开“条件选股公式编辑器”；4.点击“引入指标公式”按钮，选最后一项“均线通道”，确定；5.修改输出：公式输出项改为赋值项；即将〖:〗符改为〖:=〗符；6.新建输出项：选股:CLOSE<下轨;{选出收盘价小于下轨的股票}；如图7.测试公式通过；8.〖Ctrl〗+〖T〗打开条件选股公式“均线通道”，进入公式选股操作程序；3.3五彩K线公式：均线通道改公式“均线通道”（JXTD）为五彩K线公式“均线通道”1.〖Ctrl〗+〖F〗打开“公式**器”；2.点击“五彩K线公式”选项；3.点击“新建”按钮，打开“K线指示公式编辑器”；4.点击“引入指标公式”按钮，选“均线通道”确定；五彩K线公式公式名：JXTD公式描述：均线通道参数（最小值）（最大值）（缺省值）#N:110026--------------------------------------------------VAR1:=MA(CLOSE,N);{对“VAR1”赋值}VAR2:=MA(CLOSE,2*N);{对“VAR2”赋值}VAR3:=MA(CLOSE,3*N);{对“VAR3”赋值}VAR4:=MA(CLOSE,4*N);{对“VAR4”赋值}VAR5:=MA((VAR1+VAR2+VAR3+VAR4)/4,5);{一条多条均线的平均线}上轨:=VAR5*1.08;{在均线“VAR5”上加上8%的幅度变成“上轨”}下轨:=VAR5*0.92;{在均线“VAR5”上减去8%的幅度变成“下轨”}CLOSE<下轨,COLORRED;{小于下轨提示买入红色}CLOSE>上轨,COLORYELLOW;{高于上轨提示卖出黄色}HIGH>上轨*1.06,COLORBLUE;{高于上轨6%提示清仓蓝色}LOW<下轨*0.94,COLORMAGENTA;{低于下轨6%提示加仓洋红色}--------------------------------------------------5.测试通过,退出；6.〖Ctrl〗+〖K〗，打开“五彩K线指示”---“均线通道”；7.查看效果，不满意就修改参数一直到满意为止；3.4交易系统公式改公式“均线通道”（JXTD）为交易系统公式“均线通道”1.〖Ctrl〗+〖F〗打开“公式**器”；2.点击“交易系统公式”选项；3.点击“新建”按钮，打开“交易系统公式编辑器”；4.点击“引入指标公式”按钮，选“均线通道”确定；公式名：JXTD公式描述：均线通道参数（最小值）（最大值）（缺省值）#N:110026--------------------------------------------------VAR1:=MA(CLOSE,N);{对“VAR1”赋值}VAR2:=MA(CLOSE,2*N);{对“VAR2”赋值}VAR3:=MA(CLOSE,3*N);{对“VAR3”赋值}VAR4:=MA(CLOSE,4*N);{对“VAR4”赋值}VAR5:=MA((VAR1+VAR2+VAR3+VAR4)/4,5);{一条多条均线的平均线}上轨:=VAR5*1.08;{在均线“VAR5”上加上8%的幅度变成“上轨”}下轨:=VAR5*0.92;{在均线“VAR5”上减去8%的幅度变成“下轨”}{多头买入}ENTERLONG:CLOSE<下轨;{多头卖出}EXITLONG:CLOSE>上轨;---------------------------------------------------5.测试通过,退出；6.〖Ctrl〗+〖E〗，打开“五彩K线指示”---“均线通道”；7.查看效果，不满意就修改参数一直到满意为止；8.删除指示：快捷键〖Ctrl〗+〖H〗；鼠标左键选中指示图标，按〖Delete〗，或者点击鼠标右键，在弹出的菜单中选“删除交易系统指示”。3.5颜色参数应用：“MACD”K线公式名称：MACDK简称：“MACD”K线----------------------------DIF:EMA(CLOSE,SHORT)-EMA(CLOSE,LONG);DEA:EMA(DIF,MID);MACDDIF-DEA)*2,COLORSTICK;D1:=EMA(C,3)-EMA(C,8);D2:=EMA(O,3)-EMA(O,8);D3:=EMA(H,3)-EMA(H,8);D4:=EMA(L,3)-EMA(L,8);DRAWICON(CROSS(D1,DIF)ANDDIF<0,D4-0.1,10);STICKLINE(D1>=D2,D1,D2,8,0),COLOR0055AA;STICKLINE(D1<=D2,D1,D2,8,0),COLOR006600;STICKLINE(D1>=D2,D1,D2,5,0),COLOR0077CC;STICKLINE(D1>=D2,D1,D2,3,0),COLOR0099DD;STICKLINE(D1>=D2,D3,D4,0,0),COLOR00BBFF;STICKLINE(D1<=D2,D1,D2,5,0),COLOR009900;STICKLINE(D1<=D2,D1,D2,3,0),COLOR00BB00;STICKLINE(D1<=D2,D3,D4,0,0),COLOR00EE00;------------------------------示图颜色参数不是函数，它描述待画图形的颜色，将其插入到每个指标公式后面，用逗号分隔开。常用颜色参数有：COLORBLACK黑色COLORBLUE蓝色COLORGREEN绿色COLORCYAN青色COLORRED红色COLORMAGENTA洋红色COLORBROWN棕色COLORLIGHTGRAY淡灰色COLORGRAY深灰色COLORLIGHTBLUE淡蓝色COLORLIGHTGREEN淡绿色COLORLIGHTCYAN淡青色COLORLIGHTRED淡红色COLORLIGHTMAGENTA淡洋红色COLORYELLOW黄色COLORWHITE白色颜色描述符还可以自定义颜色，格式为COLOR+“RRGGBB”：RR、GG、BB表示红色、绿色和蓝色的分量，每种颜色的取值范围是00-FF，采用了16进制。例如：MA5：MA(CLOSE，5)，COLOR00FFFF表示纯红色与纯绿色的混合色：COLOR808000表示淡蓝色和淡绿色的混合色。（参见《附件》--颜色代码表）

Q5：什么是证券组合的β系数？β系数有何经济意义

在实际操作中，β系数的重要性在于它代表了一种证券对于未来市场变化的敏感度，某种股票的β系数较大，说明该股票在证券市场发生变化时，其价格上下波动剧烈，也就是通常所说的风险较大。如果投资者对收益有较高的期望，同时也有能力并愿意为之承担较大的风险，就可以在证券市场上选择那些有较大β系数的证券加到其证券组合中。反之则可以选择市场上具有较小β系数的证券。β大于1的证券称为进取型证券。在牛市时，这样的证券价格上升速度比整个市场价格上升更快，而在熊市时，比整个市场的价格下降也更迅速；β小于1的证券称为保守型证券。投资者购买证券主要是期望未来收益，而β值是由历史数据计算出来的，为了使历史β系数能预测未来的收益，需要对其进行调整，使之能在一定程度上预测未来的收益和风险。

Q6：贝塔系数如何计算？？？

贝塔系数的计算

贝塔系数利用回归的方法计算。贝塔系数为1即证券的价格与市场一同变动。贝塔系数高于1即证券价格比总体市场更波动。贝塔系数低于1（大于0）即证券价格的波动性比市场为低。

贝塔系数的计算公式

公式为：

其中Cov(ra,rm)是证券 a 的收益与市场收益的协方差；是市场收益的方差。

因为：

Cov(ra,rm)=ρamσaσm

所以公式也可以写成：

其中ρam为证券 a 与市场的相关系数；σa为证券 a 的标准差；σm为市场的标准差。

据此公式，贝塔系数并不代表证券价格波动与总体市场波动的直接联系。

不能绝对地说，β越大，证券价格波动（σa）相对于总体市场波动（σm）越大；同样，β越小，也不完全代表σa相对于σm越小。

甚至即使β=0也不能代表证券无风险，而有可能是证券价格波动与市场价格波动无关（ρam =0），但是可以确定，如果证券无风险（σa），β一定为零。

拓展资料

1、贝塔系数概述

贝塔系数（BetaCoefficient）是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。

贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；

大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。

2、贝塔系数应用

贝塔系数反映了个股对市场（或大盘）变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作使用。

当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个大涨阶段的到来时，应该选择那些高贝塔系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益；相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低贝塔系数的证券。

为避免非系统风险，可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。比如：一支个股贝塔系数为1.3，说明当大盘涨1%时，它可能涨1.3%，反之亦然；但如果一支个股贝塔系数为-1.3%时，说明当大盘涨1%时，它可能跌1.3%，同理，大盘如果跌1%，它有可能涨1.3%。

贝塔系数是反映单个证券或证券组合相对于证券市场系统风险变动程度的一个重要指标。通过对贝塔系数的计算,投资者可以得出单个证券或证券组合未来将面临的市场风险状况.通常贝塔系数是用历史数据来计算的，而历史数据计算出来的贝塔系数是否具有一定的稳定性，将直接影响贝塔系数的应用效果。利用CHOW检验方法对我国证券市场已经实现股份全流通的上市公司进行检验后发现，大部分上市公司在实现股份全流通后，其贝塔系数并没有发生显著的改变，用贝塔系数进行系统风险的预测可靠性还是相当高的。

Q7：贝塔系数的计算

先算出各种资产的贝塔系数再根据各种资产所占比例加权平均

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