海龟交易法则源码（海龟交易法则的n）
本文导读目录：
1、海龟交易法则源码
2、海龟交易法则的n
海龟交易法则源码
海龟交易法则是一种经典的交易策略，其源码可以根据具体的交易平台和编程语言进行编写。以下是一个简单的示例：
```python
import pandas as pd
import numpy as np
def turtle_trading_strategy(data, entry_window=20, exit_window=10, stop_loss=0.02):
# 计算突破信号
data['highest_high'] = data['high'].rolling(window=entry_window).max()
data['lowest_low'] = data['low'].rolling(window=entry_window).min()
data['buy_signal'] = np.where(data['close'] > data['highest_high'].shift(1), 1, 0)
data['sell_signal'] = np.where(data['close'] < data['lowest_low'].shift(1), -1, 0)
# 计算止损价格
data['entry_price'] = np.where(data['buy_signal'] == 1, data['high'], np.nan)
data['stop_loss_price'] = data['entry_price'] * (1 - stop_loss)
data['stop_loss_price'] = data['stop_loss_price'].ffill()
# 计算退出信号
data['exit_signal'] = np.where(data['low'] < data['stop_loss_price'], -1, 0)
data['exit_signal'] = np.where(data['sell_signal'] == -1, -1, data['exit_signal'])
data['exit_signal'] = np.where(data['close'] < data['low'].rolling(window=exit_window).min().shift(1), -1, data['exit_signal'])
# 生成交易信号
data['signal'] = data['buy_signal'] + data['sell_signal'] + data['exit_signal']
data['signal'] = data['signal'].ffill()
data['signal'] = data['signal'].fillna(0)
# 计算收益
data['returns'] = data['close'].pct_change()
data['strategy_returns'] = data['signal'].shift(1) * data['returns']
return data
```
这段代码是使用Python编写的，使用了pandas和numpy库对数据进行处理。其中，`data`参数是一个包含股票或其他交易品种价格数据的pandas DataFrame对象。`entry_window`参数表示突破信号的计算窗口，`exit_window`参数表示退出信号的计算窗口，`stop_loss`参数表示止损百分比。
此代码根据海龟交易法则的原则计算了交易信号、止损价格和退出信号，并计算了交易收益。你可以根据实际情况对代码进行修改和优化。
海龟交易法则的n
海龟交易法则的"N"指的是海龟交易员分配的风险资金数额。
海龟交易法则是由著名交易员理查德·丹尼斯（Richard Dennis）和威廉·埃克哈特（William Eckhardt）在1980年代开发的一套交易策略。根据海龟交易法则，交易员应该根据账户总资金的2%来确定每笔交易的风险资金数额，即将账户总资金的2%作为最大亏损金额。这个2%即为海龟交易法则中的"N"。
例如，如果一个海龟交易员的账户总资金为100万美元，那么根据海龟交易法则，每笔交易的亏损金额不能超过2%即20,000美元。这就意味着当一个交易亏损超过该金额时，交易员应及时止损。
通过设定固定的风险资金数额，海龟交易法则能够帮助交易员控制风险，保护资本，同时也提供一个统一的量化指标，使得交易员能够更容易地进行资金管理和风险控制。
海龟交易法则的N怎么算
海龟交易法则中的N是根据所交易市场的波动性来计算的。
计算N的方法如下：
1. 计算真实波幅（True Range, TR）：首先计算当日的最高价与最低价的差值，然后计算当日的最高价与前一日收盘价的差值，再计算当日的最低价与前一日收盘价的差值。取这三者的最大值作为当日的真实波幅（TR）。
TR = max(High - Low, abs(High - Close_previous), abs(Low - Close_previous))
2. 计算N：将TR的值进行平滑处理，可以采用移动平均法，常用的平滑方法是计算14日的平均真实波幅。即，在第一天时，N等于当日的TR值；从第二天开始，N等于前一天的N值乘以13，再加上当日的TR值，最后除以14。
N = (N_previous * 13 + TR) / 14
3. 根据计算得到的N值来确定交易的止损和止盈点位。
需要注意的是，N的计算是基于过去的数据，因此在实际应用中可能需要进行参数优化或者根据市场实际情况进行调整。
海龟交易法则的核心
海龟交易法则的核心是基于趋势跟随的原则，即投资者应该尽量持有那些价格趋势明显的市场，而不是试图预测市场的短期波动。以下是海龟交易法则的核心原则：
1. 入市规则：选择初始头寸大小，并依据市场波动程度进行调整。
2. 止损规则：设定一个固定的止损位，以保护资金免受重大亏损。
3. 退出规则：设定一个固定的退出位，以锁定利润。
4. 价格逐步加仓：在市场走势持续向有利方向发展时，逐步增加头寸以加大盈利机会。
5. 固定的盈利目标：设定一个固定的盈利目标，并在达到该目标时进行交易。
6. 风险控制：风险控制是交易的核心，要设定合理的头寸大小和止损位，以保护资金免受重大损失。
综上所述，海龟交易法则的核心在于运用趋势跟随的策略，紧密控制风险，并设定明确的入市、止损、退出和加仓规则，以寻求长期稳定的盈利。
海龟交易法则的盈亏比
海龟交易法则并不明确规定盈亏比的具体数值，因为每个交易者的风险承受能力和交易策略可能不同。然而，根据海龟交易法则的基本原则，交易者应该设置一个能够为其提供足够利润的盈亏比。
海龟交易法则的一个基本原则是，当一笔交易的风险大于预期利润时，交易者不应该进行这笔交易。具体来说，交易者应该设定一个止损点，当价格触及止损点时，即刻平仓止损。
另一个原则是，交易者应该设定一个盈利目标，当价格达到盈利目标时，即刻平仓锁定利润。这样可以确保交易者在获利时能够及时退出市场。
综上所述，海龟交易法则并没有具体规定盈亏比的数值，但交易者应该根据自己的风险承受能力和交易策略来设定适合自己的盈亏比。同时，合理设置止损和盈利目标也是非常重要的。
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